RSIBandsEAのロジックに迫る!恋スキャFXにちょっと似ている?

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fx-onでのシステムトレード売れ筋ランキングはEA選びの道標

 

システムトレードのポータルサイトであるfx-onでは
様々なEAが販売されています。

 

「実現損益」や「収益率」ランキング形式で公開されているので、
システムトレードに精通した人なら
ウィンドウショッピングをするようにEA選びを楽しむことが出来ることでしょう。

 

 

しかし、システムトレードの経験が浅い人にとっては、
例え成績がランキング形式で公開されているとしても
苦労してしまうであろうことは想像に難くありません。

 

そんなシステムトレード初心者の心の拠り所になるのが
「システムトレード売れ筋ランキング」です。

 

 

これは現在売れているEAのランキングなので、
システムトレード用語を知らない初心者にとっては
EA選びの指標として参考になるでしょう。

 

簡単に言ってしまえば
「この店で一番売れているものをください」的な買い物方法といってもいいでしょう。

 

 

『売れているEA = 良いEA』

 

という公式が成り立つかどうかは一概にそうだと言えませんが、
買い物をするときに迷った場合は
必然的に売れているものを買ってしまうという消費者心理とよく似ていますね。

 

 

 

システムトレード売れ筋ランキング第一位はRSIBandsEA

 

それでは消費者心理をくすぐる
システムトレード売れ筋ランキングを見てみましょう。

 

 

20161009a

 

 

現時点での売れ筋ランキング第一位は、
収益率36.81%ながら安定した収益曲線を描いている
「RSIBandsEA」というEAが獲得しています。

 

 

RSIBandsEAは、2016年9月20日から販売開始しているのですが
すでに利用者数が134名もいてかなりのハイペースで売れているのがわかりますね。

 

普通に考えたらいくらフォワードテストで安定しているからといって、
これだけの短期間で134本も売り上げるなんてことは考えられません。

 

よほど宣伝がうまいのか、
開発者の過去の実績がすごかったのかのどちらかなのでしょう。

 

 

 

RSIBandsEAとはどんなEAなのか?

 

さっそくこのRSIBandsEAの人気の秘密に迫っていくことにしましょう。

 

RSIBandsEAはドル円を対象にしたスキャルピング、デイトレード手法のEAで、
1分足チャートを使用しています。

 

 

シングルポジションでナンピン・マーチンゲールを使用していないタイプなので
ドローダウンが小さいというのが特徴となっています。

 

シングルポジションのEAはマルチポジションのEAと比較すると
資金管理が楽になるのがいいですよね。

 

 

では販売ページに掲載されている開発者によるEAの解説に目を通していきましょう。

 

「ボリンジャーバンドの拡張、縮小、傾き、接触、などをロジックとして搭載し、
RSIをフィルターとして機能させたEAとなります。」

 

解説を見る限りボリンジャーバンドを利用したEAであることがわかるのですが、
ただ単にボリンジャーバンドとタッチだけを使用するのではなく、
拡張、縮小、傾きなどをロジックとして組み込んでいるようです。

 

ボリンジャーバンドの総合的な特性により
確実性の高いエントリーポイントを見つけ出しているのでしょう。

 

 

ボリンジャーバンドに加えて、RSIをフィルターとして使用することで
騙しを効果的に排除しようとする狙いも垣間見えます。

 

使用しているインディケーターが2個しかないのは、
最近のEAとしてはシンプルな部類に入るのではないでしょうか。

 

 

ボリンジャーバンドの拡張・縮小で相場のボラティリティを判断し、
センターラインの傾きでトレンドの強さを計っているようです。

 

これらの条件を満たしたら、Lower Lineとのタッチで買いエントリーし、
Upper Lineとのタッチで売りエントリーをします。

 

RSIのフィルタリングの条件については触れられていないので、
どのように使うかは定かではありません。

 

 

RSIの買われすぎ、売られすぎ逆張りエントリーの後押しとして使用しているか、
逆に買われすぎ・売られすぎボラティリティが上昇している状態と判断し
トレードを控えているかのどちらかだと思います。

 

真逆の判断になりますが、
エントリーポイントをチャートに落とし込んで検証してみると
どのように使っているか見えてくるかもしれませんね。

 

 

出口戦略には利益確定、損切り、トントンの三つのパターンが存在しているようです。

 

トントンとは聞きなれない言葉ですが、
おそらくブレイクイーブン(建値ストップ)のような機能なのだと思います。

 

 

ブレイクイーブンのようにストップロスを建値まで移動させるのではなく、
EAからの指令により建値でクローズさせるというのが特徴ですね。

 

驚くことにRSIBandsEAはエントリー時にストップロスを入れていません。

 

もちろんEAのパラメーターにはStopLossの項目があるので設定することは可能ですが、
EAが最善と考える水準で損切りするので通常は設定する必要はないと謳っています。

 

 

スイスフランショックやイギリスのEU離脱の例もあるので、
最大ストップロスくらいはデフォルトで設定しておいた方が安心だと思うのですが、
実際どのくらいのレベルで損切りをしているのかは
後ほど確認してみることにしましょう。

 

 

 

エントリーポイントをチャートに落とし込んでみる

 

fx-onがEA販売サイトとして優れている点は
フォワードテストをしっかりと公開してくれていることです。

 

そのおかげで購入者は過去のトレード状況を確認することが出来るので、
安心してEAを購入することが出来ます。

 

 

フォワードテストは収益曲線のグラフを公開しているのはもちろんこと、
詳細なトレード履歴も公開されているので
どのようなトレードを行ったのかが一目瞭然なのです。

 

この詳細なトレード履歴をチャートに落とし込めば、
EAがどのような時にトレードをしているのかを視覚的に知ることが出来ます。

 

危険なEAかどうかを判断するためには欠かせない作業と言ってもいいでしょう。

 

 

さっそく直近の5トレードのエントリーポイントとイグジットポイントを
チャートに落とし込んでみました。

 

メインチャートには期間20、偏差2.0のボリンジャーバンドを、
サブウィンドウには期間14のRSIを表示してあります。

 

 

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20161009c

 

20161009d

 

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今回チャートに落とし込んだトレードでは
ロングが4トレード、ショートが1トレードと偏っているのですが、
フォワードテストをスタートさせてからのトレード比率は
17:18(ロング:ショート)となっているのでバランスは悪くないと思います。

 

 

ロングとショートでロジックを変えている可能性は低いといえるでしょう。

 

上の4枚の画像を見ると解説どおりのエントリーを行っていることがわかります。

 

フィルター方法が謎だったRSIは単純に買われすぎ、
売られすぎ
の判定に使われているだけのようですね。

 

 

面白いなと思ったのがボリンジャーバンドの使い方です。

 

-2σにタッチしたらロングエントリー
+2σにタッチしたらショートエントリーというのは想定の範囲内だったのですが、
特徴的なのはクローズする時の使い方です。

 

よく見ると期間20のボリンジャーバンドのセンターラインにタッチした時に
クローズしているように見えませんか?

 

 

前回の記事で恋スキャFXビクトリーDX完全版のことを書きましたが、
RSIBandsEAのロジックは恋スキャFXのレンジ対応ロジックにそっくりなのです。

 

恋スキャFXって結構普遍的なロジックを使っていたのですね。

 

 

こう書いてしまうとRSIBandsEAが
恋スキャFXのロジックをパクっていたと思われてしまうかもしれませんが、
そういうわけではなくてボリンジャーバンドを使ったこのロジック自体が
一般的なものであると解釈したほうが良いでしょう。

 

ボリンジャーバンドを使ったEAは数多くあるのですが、
タイムフィルターを用いないで
これだけ安定した成績を上げているということには拍手を送りたいですね。

 

個人的にはボリンジャーバンドの拡大と縮小を
ボラテリティーフィルターとして上手に使っている結果なのではないかと思っています。

 

 

 

RSIBandsEAのトレードのバックテスト結果を分析

 

RSIBandsEAのバックテスト期間
2006年9月1日~2016年10月1日までの10年間です。

 

EAのバックテスト期間としては十分ですね。

 

 

10年間での総トレード数は6430回、獲得pipsは8054.5pipsとなっています。

 

1か月あたりに換算するとそれぞれ約53回、約67pipsになります。

 

平均すると1日に2回程度トレードするようなイメージを持っておくと
わかりやすいかもしれませんね。

 

最大ドローダウンが446pipsと非常に小さく
収益曲線はきれいな右肩上がりを描いています。

 

 

20161009f

 

 

以下の画像は単年ごとの成績を抽出してみたものです。

 

 

20161009g

 

 

負け越している年がないことは大いに評価できますね。

 

このEAの開発者が目標として掲げている
「緩やかな右肩上がりを続けて年単位で黒字を積み上げる」という項目は
バックテストを見る限り見事にクリア出来ているようです。

 

 

しかし単年ごとの成績を見てみるとかなりバラツキがあることに気付くと思います。

 

MT4のストラテジーテスターの描く収益曲線は横軸がトレード回数なので、
時間軸での評価をすることが出来ないという欠点があります。

 

そこで横軸をトレード回数にした場合と
時間にした場合のグラフを比較してみることにしましょう。

 

 

■横軸をトレード回数にした場合の収益曲線

 

20161009h

 

 

■横軸を時間にした場合の収益曲線

 

20161009i

 

 

上の二つのグラフを見ると、
横軸をトレード回数にした場合の収益曲線はほぼ直線に近いのに対し、
横軸を時間にした場合の収益曲線は角度が一定でないことに気付くかと思います。

 

特に注目して欲しいのは
2008~2009年(ピンクの塗りつぶし部分)にかけてのグラフの傾きです。

 

実はこの期間中に全体の53%の利益を稼いでいるのです。

 

 

この期間はちょうどリーマンショックがあった時期にあたるので、
荒れている相場に強いEAだということがわかります。

 

荒れている相場ではストップロスが浅いとすぐに引っかかってしまうので、
このEAの損切りレベルはかなり深いところに置いているだろうことは
容易に想像できますね。

 

 

さっそくバックテスト期間中の最大の損切りとなったトレードを探してみましょう。

 

 

20161009j

 

 

損失順に並び替えてみると2008年10月24日
-250pisがもっとも大きな損切りとなっているようです。

 

テクニカルクローズが実装されているEAなので
250pipsの損切りならギリギリ許せる範囲と言ってもいいのではないでしょうか。

 

 

と思ったのですが念のためにこの時のエントリーポイントと
イグジットポイントをチャート上に落とし込んでみました。

 

すると恐ろしい事実が判明したのです。

 

 

20161009k

 

 

実際に損切りしている部分は-250pipsの位置なのですが、
途中の過程で最大-383pipsの含み損を抱えてしまっているのです。

 

 

リーマンショックの荒波を
よくあれだけのドローダウンで乗り越えたものだと感心していたのですが、
こんなカラクリがあったわけだったのですね。

 

そしてこのチャートを見てもう一つ気付いたことがあります。

 

 

このEAは一定以上の含み損を抱えてしまった場合に
イグジットの戦略を切り替えているのではないかということです。

 

損切りをする前に
何度もボリンジャーバンドのセンターラインにタッチしているのですが、
そこで決済をしていないのは状況に応じて出口戦略を変えているからだと思われます。

 

 

損切りをした時点でRSIがちょうど買われすぎゾーンに入ってきているので、
この辺りがロジックの一部として関与しているのかもしれないですね。

 

大暴落してもどこかで一息つくはずだ
という前提の上で成り立っているEAと言ってもいいでしょう。

 

1分足なのでちょっとしたリトレイスメントがあると
すぐにRSIは買われすぎや売られすぎのゾーンに入るので
戦略としては悪くないのかなと思います。

 

 

スイスフランショックのような動きがあった場合にどうなるかは
考えただけで恐ろしいですけどね。

 

 

 

結局、RSIBandsEAは買いなのか?

 

このEAはストップロスを置かないことで
あらゆる相場に対して対応できるように作られているようです。

 

ストップロスを置かないことに対して抵抗を持たない人にとっては
非常に魅力的なEAであることは間違いありません。

 

現在のドル円相場の状況を見ると十分に機能しますし、
含み損を恐れなければそれなりに荒れた相場にも通用すると思います。

 

 

一方でストップロスを置かないことに対するデメリットにも
目を向けておかなければならないでしょう。

 

このEAが内部ロジックで数値的に損切りの基準を持っていれば別ですが、
もしテクニカル要件だけに頼っている場合は
損失が底なしになる危険性をはらんでいます。

 

現状の相場状況では考えにくいのですが、
有事の際には一気に口座残高を失う可能性があることは覚悟しておく必要があります。

 

 

使用するブローカーも
ゼロカットシステムを採用している海外ブローカーを選んでおいた方が安心でしょう。

 

リーマンショック並みの荒れ相場から穏やかな相場まで
柔軟に対応するということを考えると買ってもいいEAだと思います。

 

ただし、ストップロスを持たないというデメリット
理解したうえで使用する必要があるので初心者向けとは言えないですね。

 

 

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