ドル円5分足専用の王道ロジックを採用したEA「Hornet USDJPY」

Hornet USDJPY

 

怖いスズメバチのシーズンはまだまだ続く

 

ハチの中でも特に凶暴で恐れられているのがスズメバチです。

 

今年は例年よりもスズメバチの被害が多く報告されていました。

 

しかし、蜂の繁殖期は8月から10月と言われているので
今年の蜂のシーズンはもう終わりかなという感じですね。

 

 

幸い今年は巣を作られなかったのですが、
数年前に軒下に巣を作られたときは駆除専門業者を手配するなど
大事になったことを思い出します。

 

昆虫のスズメバチが活動するシーズンは終わりましたが、
1年中休むことなく活動しているスズメバチもこの世には存在しています。

 

そのスズメバチの正体は「Hornet USDJPY」という
名前の自動売買ソフト(MT4用のEA)です。

 

 

EAの名前にスズメバチ(Hornetは英語でスズメバチの意味)
を冠していることから察するに
さぞかし凶暴な一面を持っているのではないかと期待してしまいますね。

 

 

休日は休みといえ基本的に為替相場はほぼ1年中やっています。

 

そんな為替相場で冬眠もせずに働き続ける
凶暴なHornetがどんなEAなのか非常に気になったので
本日の検証記事で取り上げてみることにしました。

 

 

 

Hornet USDJPYはドル円対応のスキャルピングEA

 

EA名にUSDJPYがあることから
ドル円専用のEAであることはすぐにわかりますね。

 

EA名の最後に通貨ペアを付けていないEAを見ると
開発者のアホさ加減に腹が立ってくるのですが、
この点に関しては合格点を上げたいと思います。

 

たかがUSDJPYと付けただけで大袈裟と思うかもしれませんが、
対象通貨ペアを確認するためだけに余計なクリックをするのは時間のムダです。

 

 

fx-onの人気EAランキングの5位までを見ても
通貨ペア名を入れているのは
Hornet USDJPYだけという体たらくぶりです。

 

購入者側からすればかっこいい名前なんかいらないから
わかりやすい名前にしてほしいのですが、
販売者さんにもネーミングにはコダワリがあるのでしょうね。

 

 

Hornet USDJPY

 

 

トレードスタイルを見ると「デイトレード」、
「スキャルピング」
と書いてありますが、
ストップロスとテイクプロフィットから判断すると
狙っているのはスキャルピングトレードでしょう。

 

トレードが長引く場合があるので、いちおう取引スタイルの項目に
「デイトレード」も加えてある感じなのではないかと思います。

 

 

運用タイプは複数枚運用
最大で6ポジションまで保有することがあるという点は
よく覚えておいたほうが良さそうです。

 

最大ストップロスは60pips
テイクプロフィットは10pipsとなっていますが、
ともに内部ロジックにより変動させていくようです。

 

 

最大で6ポジション保有することはありますが、
苦し紛れのマーチンゲールは採用していないということは
ロジック自体に優位性があるということでしょうね。

 

ちょっと楽しみになってきました。

 

 

 

Hornet USDJPYの基本的な動作

 

このEAはスキャルピングEAなのですが、
以前紹介したRSIBandsEA
フルタイム稼働型のスキャルピングEAなのに対し、
タイムフィルターを備えたパートタイム型なのが特徴です。

 

タイムフィルターにより
EAのエントリー可能な時間に制限をかけているわけです。

 

ドル円のスキャルピングEAで
タイムフィルターを使うとなるとアジア時間早朝
穏やかな時間帯を狙ったロジックがすぐに頭に思い浮かびますね。

 

 

実際にトレード時間を見てみると
アジア時間の早朝にポジションを取っているようです。

 

EAのサブタイトルには
「ドル円の王道ロジック」などと書いてありますが、
まさにそのとおりで、優位性のあるスキャルピングロジックを採用した
手堅いEAであるということが言えると思います。

 

 

この手のEAで1~2年前に数百人のユーザーがいた
「Egoist USDJPY」というEAがありましたが
今でも通用しているのでしょうか?

 

気になったので調べてみたところ
ある時期から急に機能しなくなってしまったようです。

 

 

Hornet USDJPY

 

 

2015年の5月辺りからフォワードテストの結果が落ち込み始め、
現時点でも回復の兆しが見えて来ていないことから
「Egoist USDJPY」のロジックの賞味期限
既に切れていると考えるのが妥当でしょう。

 

 

EgoistはHoenet同様に複数ポジションを保有します。

 

ストップロスが25pipsと非常に浅いので
単発負けたときのダメージは少ないのですが、
フルポジションで負けると結構なダメージを被ることになります。

 

またストップロスの浅さが災いして、
ボラティリティの変化に対応出来ずに
現在の相場では勝てなくなってしまったのでしょう。

 

 

Hornetの場合はストップロスが60pips、6ポジションなのですが、
この辺の数値の違いがどのように結果に影響するのかは興味深いところですね。

 

 

Hornetはドル円の5分足チャートで動くのですが、
バックグラウンドでは30分足のトレンド状況を判断するロジックが動いており
トレンドに逆らわない方向にエントリーするロジックになっています。

 

30分足のトレンドの方向へ押し目買い、
戻り売りでエントリーすることで高い勝率を誇っているわけですね。

 

 

 

Hornet USDJPYのバックテスト結果

 

Hornet USDJPYのバックテスト結果は非常に優秀で、
きれいな右肩上がりの収益曲線を見ているだけで
使ってみたくなるような気にさせてくれます。

 

バックテスト期間は2010.01.04 から 2015.03.31までの5年間で、
想定スプレッドは1.0pipsとやや甘い設定になっています。

 

 

5年間の総損益は6125.5pips
勝率は83.88%、最大ドローダウンは260pipsとなっています。

 

勝率はこのタイプのEAとしては標準的なものなので
びっくりするような数値ではないのですが、
最大ドローダウンの数値は6ポジションを同時保有するEAとしては
かなり頑張っているのではないかと思います。

 

バックテストに
リーマンショックの期間が含まれていないことは残念ですが、
アベノミクスの荒波を乗り越えるだけの柔軟性は備えているようです。

 

 

それではさっそく
収益曲線(x軸=トレード回数、y軸=損益)をチェックしてみましょう。

 

 

Hornet USDJPY

 

 

基本的に右肩上がりですが
途中に200pips超えのドローダウンが数か所現れているのがわかりますね。

 

続いてx軸を時間に変更した場合の収益曲線を見ていきたいと思います。

 

 

Hornet USDJPY

 

 

x軸をトレード回数にした収益曲線と比較してみても
さほどカーブが変わらないので、
ある特定の期間で荒稼ぎをしたEAではなく
コンスタントに利益を積み上げていくタイプのEAだということがわかります。

 

200pipsを超えるドローダウンが発生したのは、
2010年2月、2014年2月、2015年6月の計3回。

 

 

6ポジションのEAなのでドローダウンを喰らうときは
全ポジションが全滅する場合ですね。

 

60pipsのストップロスなので
単純に6敗すると360pipsになりますが、
内部ロジックでポジションをクローズさせる場合があることや
エントリーする場所がずれていることなどの理由から
300pips以内で収まっている感じですね。

 

 

ロングエントリーとショートエントリーの比率はロング45%、
ショート55%
と若干偏っているのが気になるところですね。

 

両トレードを比較してみるとロングよりも
ショートのほうが好成績という結果になっています。

 

 

■ロングエントリー
総損益:2963.7pips
最大ドローダウン:294.5pips

 

■ショートエントリー
総損益:3161.8pips
最大ドローダウン:173.7pips

 

 

ロングエントリーの成績が特別に酷いのかといえば
そんなわけではないのですが、
ショートエントリーのドローダウンの低さを見てしまうと
もうちょっと頑張って欲しいと感じますね。

 

 

バックテスト期間中は
上昇と下降の比率が対して変わらないので余計にそう感じてしまいます。

 

このEAはタイムフィルターを使っているので
常にトレードしているわけではありません。

 

 

Hornet USDJPY

 

 

トレードする時間を見ると
アジア時間早朝を攻めているEAだというのがよくわかると思います。

 

バックテストをチェックしていく中で少し気になる部分がありました。

 

 

Hornet USDJPY

 

 

負け越している年がないのは立派なのですが、
年々損益が減ってきています。

 

この結果を見る限りでは、
このEAが年々相場にマッチしなくなってきているのではないか
という一抹の不安を感じてしまいます。

 

このロジックの賞味期限が切れつつある兆候でなければ良いのですが。

 

 

 

フォワードテストをチェックしてみよう

 

このEAは2015年の10月からフォワードテストを公開しているので、
既に1年以上のデータが蓄積されているのはうれしいですね。

 

■フォワードテスト損益
2015年(10月~):91pips
2016年(~10月):1270pips

 

 

バックテストでは年平均の損益が
1000pips超えたことがないのですが、
2016年の損益は既に軽く1000pips突破しています。

 

先程このロジックの賞味期限が切れつつあるのではないか
と書いたばかりなのですが、まだ切れていなかったようですね。

 

この好成績を支えている要因は何かといえば
トレード回数の多さなのではないでしょうか。

 

 

このEAはバックテストの5年間で
わずか1096回しかトレードしていないのですが、
フォワードテストの1年間では362回もトレードをしています。

 

 

トレード回数が少ないEAはたいていの場合
フィルターをきつくかけている事が多いのですが、
今の相場状況がこのEAにとってフィルターにかかりづらい
おあつらえ向きの状態になっている可能性があります。

 

このEAは内部ロジックによるテクニカルクローズを多用しているので、
ドローダウンが少なく勝率が高いという基本特性を持っています。

 

トレード回数が多くなることにより、この基本特性が生きてきたのでしょう。

 

アラ探しをするつもりでフォワードテストの結果を見ていたのですが、
意外と良いEAのようでした。

 

 

 

リアル口座で勝つためにはスプレッドには要注意

 

このEAは期待利得が3.32pipsと小さいことからもわかるように、
非常にスプレッドに左右されやすいという弱点を持っています。

 

当然スプレッドフィルターは備えているので、
スプレッドが広いときにはエントリーを見送りますが
その結果トレード機会を失うことになってしまいます。

 

 

ドル円という非常にスプレッドの狭い通貨ペアで運用しているので
当面はその心配はなさそうですが、
なんらかの要因でスプレッドが広がった場合には
機能しなくなることは確実です。

 

逆にスプレッドの狭いブローカーで取引すれば
今より損益を増やせるチャンスも生まれてきます。

 

 

想定スプレッドである1.0pipsを最低ラインとし、
それよりスプレッドの狭いブローカーを選ぶことが
勝つための必須条件と言えるでしょう。

 

 

このEAで勝てるか勝てないかは
スプレッドが大きく左右するといえますね。

 

 

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