複数のEAを組み合わせてポートフォリオを組もう

 

裁量トレードは自分自身の欲望との戦い

 

FXトレードを始める理由は人それぞれだと思いますが、
キャピタルゲインにより利益を獲得したいという欲望だけは
すべての人に共通しているはずです。

 

オブラートに包まずにストレートに言ってしまえば、
FXトレードとは人間の欲望を満たすための一つの手段にすぎないのです。

 

 

しかし、人間の欲望というものは非常に厄介なもので、
目的を遂行する際の障害となることも少なくありません。

 

欲は人の目を曇らせるので、正確な判断が出来なくなってしまうわけですね。

 

ギャンブルを経験したことのある人なら
なんとなく理解していただけると思いますが、
負けが続いてしまうと取り戻したいという意識が強く働きます。

 

パチンコで1万円負けてしまったとしても、
深追いせずに諦めて家に帰ってしまえば損失は限定的です。

 

しかし、多くの人はこの簡単なことが出来ず2万円、3万円と負けてしまうのです。

 

 

損を取り戻そうとして無茶をした挙句、
さらに損失を膨らませてしまったという話は掃いて捨てるほどあります。

 

損失を取り戻すどころかさらに損失を膨らませていってしまい
歯止めが効かなくなるという
最悪のパターンを経験したことのある人も多いことでしょう。

 

このような人間心理はなにもギャンブル依存症の人に限ったことではなく、
すべての人に起こりうることなのです。

 

自分は大丈夫だと思っている人でも、
状況次第では感情をコントロールできなくなるので注意が必要です。

 

 

これはギャンブルに限ったことではなく、FXトレードにも当然当てはまります。

 

最近のFXトレードは自宅にパソコンさえあれば
簡単にトレードできるという手軽さがメリットの一つです。

 

しかし、このメリットが損失を拡大する方向に働いてしまうこともある
ということは常に意識しておいた方が良さそうです。

 

 

FXトレードを始めたばかりのひよっこトレーダーたちは、
まず自分自身の欲望との闘いに勝利しなくてはなりません。

 

感情のコントロールが出来なくては
いかに優れた売買戦略を持っていようとも
勝者になることはむずかしいといってもいいでしょう。

 

 

凡人には自動売買という選択肢もある

 

欲望に左右されない強いメンタルと優れたストラテジーがあれば
FXで勝者になるのはとても簡単なことかもしれません。

 

しかし、多くの人はこの二つの条件を満たしていない状況で
果敢に相場に挑んでいるようです。

 

高い授業料を払って何かを学んでいればまだ救いがあるのですが、
熱くなりあっという間に口座資金が底をついてしまう人もいるはずです。

 

 

自分にはトレードの才能があると思いこんでいる人のほとんどが
相場から退場しているという現実を考えると、
FXトレードには手を出さない方が吉だということは明らかです。

 

少なくとも損をするということはありませんからね。

 

 

それでもFXトレードでお金を儲けたい
と思っている人に残された手段といえば自動売買しかないでしょう。

 

自動売買というのは売買戦略を組み込んだプログラムの指令により
コンピューターが自動的にトレードしてくれるシステムのことです。

 

 

もちろん人工知能を組み込んだプログラム
マルチビッグデータを使用したプログラムなどの
本格的な自動売買システムを個人レベルで運用することは現実的ではありません。

 

しかし、MT4を利用した自動売買だったら、インターネットに接続されたパソコンと
EA(自動売買プログラム)を用意すればすぐに始めることが出来ます。

 

 

最近ではハイパフォーマンスのEAが数多く販売されているので、
良いEAが見つからなくて苦労するということはまずありません。

 

EAが多すぎて目移りすることはあるかもしれませんが、
バックテストとフォワードテストの結果が公開されているので
自分なりの基準を持っていればすぐに選択することが出来るのではないでしょうか。

 

 

裁量トレードで苦労していたトレーダーも自動売買ならEAを選択するだけなので、
ハードルはぐっと低くなりますよね。

 

ストラテジーはもちろんのことメンタルの部分もEAが担当してくれるので、
全てをお任せしてしまえばいいだけなのですから。

 

 

おそらく、たいていの人は裁量トレードをするよりも自動売買でトレードしたほうが、
口座残高の減少する可能性が低いと思います。

 

もちろんリスキーなEAも販売されているので、
必ず儲かるとは口が裂けても言うことは出来ません。

 

しかし、リアル運用する前にデモ口座でフォワードテストをするという
基本を守っておけば危険なEAを事前排除できる可能性は高くなるのです。

 

 

 

EAを組み合わせてポートフォリオを組む機能

 

FXの売買戦略には様々なものがあるのですが、
単一の戦略だけでトレードしていると相場の状況によっては
ドローダウンが大きくなったり、勝てない期間が長く続いたりします。

 

長期的に見て勝てる戦略だったとしても、
調子の悪い期間が長く続いてしまうと
運用を躊躇してしまうことにもなりかねません。

 

そんな時の対策として有効なのが
違う性格の売買戦略を組み合わせることでしょう。

 

違う性格の売買戦略を組み合わせることで、
様々な相場状況に対応していこうという考え方ですね。

 

 

例えばトレンド系のEAの場合はレンジ相場で
ドローダウンが大きくなる傾向にあると思います。

 

このドローダウンをカバーするために有効なのは
レンジ相場に強い逆張り系のEAになります。

 

この2つのEAを組み合わせてポートフォリオを組むことで
ドローダウンのピークを小さくしようというのが一番の狙いです。

 

 

どのような組み合わせにするかを検討するためには、
2種類のEAのフォワードテスト結果を用意して
収益曲線を重ね合わせればいいのですが意外と手間がかかります。

 

最近では簡単にポートフォリオを組むことの出来るツールが用意されているので、
省力化のためにもこちらを利用することにしましょう。

 

 

fx-onではこのツールを「ポートフォリオ」という名称で無償で提供しています。

 

使い方は簡単で、使いたいEAの右端にある選択ボックスをONにするだけで
ポートフォリオ結果がグラフ化されて別ウィンドウで表示されるのです。

 

選択を解除したいときはOFFにするだけでOK。
非常にシンプルですね。

 

 

会員としてログインすることで
好きなEAの組み合わせでポートフォリオを組むことが出来るようになります。

 

非ログイン時は過去1ヶ月間の人気トップ20のEAしか選ぶことが出来ないので、
本格的にポートフォリオを検討している人は会員登録をしておいた方がいいでしょう。

 

 

EAごとに売買ロットを変更することができるので、
「稼げるけどドローダウンの大きいEA」は小さめのロットで、
「あまり稼げないけど低ドローダウンで安定しているEA」
大きめのロットで売買するなどかなり柔軟にシミュレーションすることが出来ます。

 

具体的に言えばトレンドフォロータイプのEAは小さめのロット、
スキャルピングEAは大きめのロットという使い分けが有効なのではないかと思います。

 

 

 

早速ポートフォリオを組んでみよう

 

ログインしなくても人気のある20個のEAを選択することが出来るので
早速ポートフォリオを組んでみることにしましょう。

 

ポートフォリオ

 

 

ポートフォリオのページを見るとポートフォリオ候補として
20個のEAがずらりと並んでいるのがわかると思います。

 

EAごとに様々な項目があるのですが、
まず注目して欲しいのが一番左側にある損益チャートという項目です。

 

ここにはそれぞれのEAの損益チャートのサムネイルが表示されているので、
この形を見ればどのような性格のEAなのかを大まかにつかむことが出来ます。

 

 

2つの性格の違うEAでポートフォリオを組みたいので、
まずはきれいな右肩上がりの損益チャートを描いているEAを
ピックアップして見ることにしましょう。

 

 

最有力候補は一番上にある「ブレイクスキャルシステム」で問題ないでしょう。

 

検証期間も2年間あるのでEAとしての信頼度も十分にあるといってもいいと思います。

 

最大ポジション数が2となっているのが気になるところですが、
ストップロスが最大で50pipsなので資金管理の障害になることはないでしょう。

 

取引通貨ペアもドル円なので
今後も狭いスプレッドを維持してくれることが期待できます。

 

 

この「ブレイクスキャルシステム」とコンビを組むのは
トレンド系EAの代表格である「Beatrice-ADX01」しかないでしょう。

 

トレンド系EAの泣き所であるはっきりしない相場でのドローダウンを
「ブレイクスキャルシステム」と組み合わせることで消してしまおうという作戦ですね。

 

この2つのEAをONにしてポートフォリオを組んでみた結果はどうなったのでしょうか。

 

 

 

 

うーん、なんか損益が違いすぎてバランス悪いですね。

 

ちょっとロット操作をしてみることにしましょう。

 

 

 

 

うーん、この2つのEAはドローダウンの部分が似ているのですね。

 

期待通りの結果は得られませんでした。

 

 

スキャルピングシステムとはいうものの
「ブレイクスキャルシステム」は逆張り系ではなく順張り系のEAなので、
トレンド系のEAとドローダウンが重なってしまうのかもしれないですね。

 

ドローダウンを相殺させるためには
組み合わせるロジックをもう少し吟味する必要があるようです。

 

 

今回のケースではブレイクスキャルシステムの性格に問題がありそうなので、
違うスキャルピングEAを探してみることにしましょう。

 

ドローダウンが少なく検証期間の長いスキャルピングEAといえば
「Hornet USDJPY」が思い浮かびますね。

 

このEAはトレンドフィルターがついているとはいえ、
エントリーのトリガーには逆張りロジックを採用しているのが特徴です。

 

「Beatrice-ADX01」と性格が異なるので今回は期待できそうです。

 

 

 

 

お互いのドローダウンの部分をうまく消しあっていますね。

 

「Beatrice-ADX01」単体では使いにくいところがありますが、
「Hornet USDJPY」と組み合わせることでトータルとしては
扱いやすいシステムになっています。

 

 

 

fx-onのポートフォリオは裁量トレードで勝てないトレーダーにこそおすすめ

 

今回は会員登録しない状態でポートフォリオを組んだので
全機能を使うことが出来ませんでしたが、
ポートフォリオ機能の実力の片鱗を垣間見ることが出来ました。

 

無料の会員登録をすることで
全てのEAでポートフォリオを組むことができるようになります。

 

全機能を使うことでさらに理想的な組み合わせが見つかることは間違いありません。

 

 

fx-onのポートフォリオの良いところは
フォワードテストの結果がベースになっているという点です。

 

フォワードテストで好成績を残しているEA同士を組み合わせることができるので、
実際に運用してみてがっかりするようなことは少ないと思います。

 

 

少なくとも1年以上のフォワードテスト期間を経過した
性格の異なるEA同士を組み合わせるということを心がけていれば、
自分自身で裁量トレードするよりは、
かなりリスクを低くすることが出来るのではないでしょうか。

 

ポートフォリオを組むと聞くとつい身構えてしまいがちです。

 

しかし、このようなツールを活用することで
誰でも簡単に複数のEAを検討することができるようになったのはすごいことですね。

 

 

引き続き、FXトレード研究会(FTK)で取り上げてほしい
題材(テーマ)などのリクエストも受け付けておりますので
お気軽にいつでもお問い合わせください。

 

メールでのお問い合わせはこちら

 

 

コメント

FXトレード研究会(FTK)限定!!  無料プレゼントのご案内はこちら

2018年7月
« 6月    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031