ポンド円下落の中トレンドフォローシステムを採用したEAが絶好調

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ポンド円の下げが止まらない

 

ポンドといえばその値動きの激しさからトレイダーズ通貨として知られています。

 

大きく儲けるチャンスがある一方で、
下落時にはナイアガラの滝のような動きをすることから
殺人通貨などと少々物騒な呼び方をする人もいるほどです。

 

過去にポンドで痛い目にあった人も少なくないはずです。

 

 

ここ数か月のポンド円のチャートを見てみると、
昨年末の下落から徐々にボラティリティが大きくなってきているのがわかります。

 

値動きは激しく1日に200~300pips動くことも珍しくありません。

 

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月足チャートを見ると昨年後半にトレンドラインブレイクしてからは、
完全に下降トレンドに転換していることが分かると思います。

 

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下落する時のスピードはかなり速く
ボラティリティを示すATRもどんどん上昇していくのがわかります。

 

今後リスク回避の円買いが進む可能性を考えると、
ポンド円の下落がどこで止まるのかを予測するのはかなり難しい作業になりそうです。

 

 

 

トレンドには逆らわない方が安全

 

こうしたトレンドの方向がはっきりしたボラティリティの大きい相場において、
一番やってはいけないのがトレンドに逆らったポジションを持つことです。

 

十分反転を確認してからでないと今の状況でロングポジションを持つのは大変危険です。

 

 

「落ちてくるナイフは掴むな」という投資の格言がありますが、
確かに空中で掴むよりは床に落ちたところを拾い上げたほうが安全なはずです。

 

もしトレンドと逆のポジションを持ちたいときは底を打ったのを十分に確認したうえで、
行動に移した方が様々な状況に対処しやすいといってもいいでしょう。

 

 

5分足、15分足などのチャートを参考にトレードする
デイトレードスキャルピングなどの
短期売買ならストップロスさえきちんと入れておけば、
ングポジションをとっても問題ないかもしれません。

 

しかしある程度長いスパンでのトレードを考えているのなら、
戻り売りを狙う戦略を考えた方が安心感は高いでしょう。

 

 

 

ポンド円をトレードするEAが絶好調

 

このようにボラティリティが大きくなると、
調子を上げてくるのがトレンドフォロータイプのトレード戦略です。

 

メタトレーダー4の自動売買プログラム(以下EA)を販売している
fx-onのフォワードテストランキング (3ヶ月)を見ると、
上位5位のEAすべてがポンド円をトレード対象としています(2016年2月19日現在)。

 

20160218C

 

 

この相場で調子のいいEAの特徴は
トレンドの方向にエントリーするトレンドフォロータイプで、
なおかつテイクプロフィットの数値がストップロスの数値よりも
大きい損小利大タイプの戦略を採用しているシステムです。

 

上位5位中4つがトレンドフォロータイプのEAで、
残りの1つがアノマリーを利用したEAになっていますが、
ストップロスを小さく取ってトレンドが発生した時に、
大きく利益を上げようとする設計思想は共通しています。

 

 

 

トレンドフォローシステムについて

 

現在第一位の「【EAつくーるで作成】 iDrive_SimpleTrend_GBPJPY」という
システムのトレード状況をチェックしてみましょう。

 

まず、最初にフォワードテストの収益曲線をご覧ください。

 

20160218D

 

フォワードテストの開始は2015年10月8日からですが、
最初の2か月くらいは調子が悪くドローダウンが生じています。

 

これはトレンドフォロータイプのEAの泣き所ともいってよいかと思いますが、
この期間は方向感のない相場が続いたので
ストップロスに何度もかかってしまったというのが主な原因です。

 

20160218E

 

上のチャートを見ると2015年12月18日辺りでレンジを下抜けし、
下降トレンドが鮮明になってきています。

 

しかし、ここですぐに利益を出し始めているわけではありません。

 

 

トレンドが明確になってからEAが追従するまでに
どうしてもタイムラグが生じてしまうのです。

 

なぜ、タイムラグが生じてしまうのでしょうか?

 

 

市販のEAのロジックは通常明らかにされていませんが、
トレンドフォローを謳っているEAの場合はトレンドの判定に
移動平均線、一目均衡表、CCI、ADXなどの
インディケーターを使用しているケースが多いと思います。

 

 

これらのインディケーターの利点は
トレンドの発生と方向がわかりやすいところにあります。

 

しかし、過去のロウソク足のデータを使用して計算する必要があるので、
計算に使用するロウソク足の本数が多くなると、
反応が遅くなるというデメリットが生じてしまうのです。

 

計算期間を短くすればトレンドへの追従性は高くなるのですが、
逆に騙しにかかる確率が高くなってしまいます。

 

 

インディケーターのパラメーターは、
ヒストリカルデータ(過去のチャートデータ)を元に最適化するのですが、
トレンド発生時の利益を優先するとどうしても
レンジ相場では勝てなくなってしまうのです。

 

トレンドフォローEAを開発している人の悩みは、
「トレンドで大きく稼ぐ」「レンジ相場での損失を小さくする」

 

おそらくこの2点に絞られるといってもいいでしょう。

 

 

 

ブレイクイーブンを活用してレンジ相場での負けを少なくする

 

EAのテイクプロフィットの数値よりも
小さな振れ幅で推移しているようなレンジ相場の場合、
相場がレンジブレイクしない限り負け続けてしまいます。

 

俗にいう「往復ビンタを喰う」と言われている現象ですね。

 

EAによる自動売買に限らず裁量トレードでも
同様の経験をしたことのある人は多いのではないでしょうか。

 

 

レンジ相場での負けを防ぐために有効な戦略の一つにブレイクイーブンがあります。

 

これは持っているポジションが設定したブレイクイーブン値(pips)だけ順行したら、
ストップロスを建値まで引き上げることで負けをなくしてしまおうという戦略です。

 

 

例えば115円ロングポジションを持っていたとします。

 

この時ブレイクイーブン50pipsに設定した場合は、
価格が115.50円に上昇した時点でストップロスを建値である115円まで引き上げます。

 

もし、相場が逆行して115円ストップロスにかかったとしても
損益はプラスマイナスゼロになるわけですね。

 

 

今回紹介したEA「iDrive_SimpleTrend_GBPJPY」にも
ブレイクイーブンが採用されており、
負けトレードを回避しながら利益を上げようという狙いが見てとれます。

 

 

20160218F

 

 

レンジ相場での負け数を減らすには効果的なブレイクイーブンですが、
大きなトレンドを逃すなど機会損失の原因になることもあります。

 

最大ドローダウンの軽減を重視するか、
トレンドの発生を確実に捉えることに重きを置くかはEA開発者の考え方次第です。

 

しかし複数のシステムでポートフォリオを組んでいない限りは
ブレイクイーブンのあるEAの方が扱い易いのではないかと思います。

 

 

 

投資家集団タートルズの戦略もトレンドフォロー

 

伝説の投資家集団「タートルズ」をご存知でしょうか?

 

情報商材業界のFX商材などでも、
「タートルズ」を名乗ったオファーが過去にありましたが
あのへんは全て偽物のでっち上げ商品です。笑

 

一時して金融庁からも指摘が入り大問題となったので、
おそらくご存じの方も少なくはないはずです。

 

 

伝説の投資家集団「タートルズ」とは、
リチャード・デニスウィリアム・エックハートの2人の天才トレーダーによる
「素人を優秀なトレーダーに育てられるのか?」という賭けから始まったものです。

 

2人は教えた投資手法は絶対に口外しないという条件で
新聞広告を出しトレーダーを募集しました。

 

 

このとき集められた素人のトレーダー集団はタートルズと呼ばれ、
2人の投資理論と資金によりトレードをスタートさせました。

 

その結果タートルズは成功をおさめたので、
「優秀なトレーダーは育て上げることができる」とした
リチャード・デニスが賭けに勝ったわけです。

 

 

賭けの結果も大切ですが、最も気になるのはタートルズの投資手法です。

 

門外不出と言われ口外を禁じられていた投資手法ですが、
タートルズの第一期生で「タートルズの秘密」の著者でもある
ラッセル・サンズにより白日の下にさらされることになります。

 

 

タートルズの投資手法とはいったいどのようなものだったのでしょうか。

 

実はタートルズの手法とは、ドンチャン・ブレイクアウトを利用した
中長期のトレンドフォローシステム資金管理を組み合わせたものだったのです。

 

 

タートルズでは相場にトレンドが発生している状態は30%
トレンドのない状態が70%とされていました。

 

トレンドの発生している状態が少ないにもかかわらずタートルズが成功を収めたことで、
トレンドフォローシステムの優位性が証明されたといってもいいでしょう。

 

 

 

トレンドフォローシステムは勝率が低い

 

トレンド相場よりもレンジ相場が多い状況を考えると
トレンドフォローシステムには勝率を期待しない方がいいでしょう。

 

先ほど紹介したiDrive_SimpleTrend_GBPJPYの勝率も
フォワードテストの全期間で僅か25%しかありません。

 

4回トレードしても1回しか勝てないほど低勝率なのです。

 

20160218G

 

このような勝率の低いトレード手法は裁量トレードにはあまり向いていません。

 

 

第1回目のトレードからトレンドに乗れればいいのですが、
勝率が25%なので負けトレードが続く可能性の方が高いのです。

 

勝ち負けを意識せずに淡々と
システマチックにトレードできる精神力がある人なら別ですが、
普通の人はEAによる自動売買に頼った方が精神衛生上好ましいでしょう。

 

 

 

トレンドフォローシステムが有効な通貨ペア

 

トレンドフォローシステムは有効な手法なのですが、
どんな通貨ペアにでも有効というわけではありません。

 

基本的にはトレンド発生時の値動きが大きく、
長い期間トレンドが継続する通貨ペアが向いています。

 

 

上記の条件に当てはまるのが
ポンド円、豪ドル円、ユーロ円などのクロス円の通貨ペアです。

 

fx-onのフォワードテストランキングを見ても
この3通貨ペアをトレード対象としているEAが好成績を上げています。

 

 

ただこれらの通貨ペアはどれも似たような動きをするので、
同時にトレードをするのは避けた方がいいかもしれません。

 

この3通貨ペアの中で最もボラティリティの大きな
ポンド円のシステムを選ぶのが無難な選択になりそうですね。

引き続き、日々のトレード検証に基づき
FXトレード研究会(FTK)のメンバーで
気になる話題をピックアップし取り上げていきます。

取り上げてほしい題材などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

 

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