E3システム(E-3 SYSTEM)【追加検証と管理人評価】

 

 

商材概要

 

講師石黒雄二氏が培ってきた、金融工学とは

 

金融工学は、値動きのある金融商品のリスクやリターン理論的な価格等を、
数学やコンピューターを駆使して数値化し、統計学的、経済学的に分析し、
リスクヘッジやリスクマネジメントに役立たせたり、
投資や資産運用に役立たせたりすることを研究する学問です。

 

金融工学の中でも有名な研究としては、
1950年代に出された現代ポートフォリオ理論や、
1970年代のデリバティブの価格理論などが挙げられます。

 

投資や資産運用で金融工学を活用することで
様々な場面でこれらを役立てることができますが、
具体的には、自分の資産運用(ポートフォリオ)を理論的に分析することや、
株価の評価その他の資産価格の理論値を測ることができたり、
投資商品のリスクやリターンを分析できるようになります。

 

しかしこれらは、絶対的な数値が割り出せるとっいたものではなく、
2007年の米国サブプライムローン問題を発端とした世界金融危機は、
金融工学を駆使した証券化商品の破綻が原因とする見方があり、
金融工学のあり方が問われている一面もあります。

 

ちなみに、金融工学は、投資やトレードを行う上では、
様々な数値や情報から分析するファンダメンタル分析に分別されます。

 

 

 

テクニカル分析、エリオット波動理論

 

エリオット波動理論とはその名の通り、
株式アナリストのラルフ・ネルソン・エリオットという人物が戦前に生み出した理論で、
実際に利用が広まったのは1960年以降と言われています。

 

この理論は非常に奥の深いものですが、簡単に説明すると、
相場には一定のサイクルがあり、値動きにもそれに応じるように、
一定のリズムがあるといった内容になります。

 

【テクニカル分析】エリオット波動理論は眉唾なのか?

 

 

エリオット氏は、「過去のNYダウの相場の動きを細かく分析すること」で、
一定の法則性をもって動き、その動きは何度も相場に現れることを発見しました。

 

推進5波、修正3波というのがその基本となる法則で、
上昇段階では「上げ→下げ→上げ→下げ→上げ」という動きをし、
その後に「下げ→上げ→下げ」という3つの波動を形成します。

 

これはあくまでも基本的な法則であって、
この他にも非常に細かい部分まで定義されている理論になります。

 

そして、この理論は値動きがあるものすべてに共通するとされており、
この理論が解説に使われたりするのをよく見かけます。

 

 

「相場(チャート)はファンダメンタルを織り込んでいる」と言われますが、
相場は現実の様々な情報や数値の中で確定された数値になりますので、
これは言葉にするまでもない事実です。

 

そのチャートから発見された理論ということで、
一見、ファンダメンタル分析的な要素も含まれると
捉えてしまう人もいるかもしれませんが、

 

本質的には、この理論を未来のチャート(数値)
当てはめていくというだけの考え方に、
ファンダメンタル的な分析が考慮されるわけではありません。

 

 

安っぽい言い方をすれば、あくまでもこのエリオット波動理論というのは、
過去に形成されたチャートから、法則(パターン)を発見したというだけで、
第三者がその理論の法則を、未来のチャートに当てはめていく行動に関しては、
完全なテクニカル分析となります。

 

 

 

金融工学×統計学×プログラミング=エリオット波動理論のE3システム?

 

E3システムの開発者である石黒雄二氏は、
ランディングページで金融工学と統計学を培ってきたとされる経歴を
堂々と掲げています。

 

確かに金融工学や統計学は、専門的且つ高度な学問であり、
経歴として掲げるには申し分のないものであると言えるでしょう。

 

しかし、上記で解説した通り、
今回のE3システムの根本であるエリオット波動理論は、
金融工学や統計学とは本質的には無関係であり、
そこからはエリオット波動理論に関するシステムへとは繋がらないものです。

 

前回の記事で、

 

“世の中のエリオット波動理論が組み込まれた自動売買システムでは
そもそも本当に仕組みに取り入れられているか疑問を持つものも見受けられる”

 

との見解を話しましたが、
このE3システムでは、どのようなプロセスで組み込まれているのでしょうか。

 

E3システム(E-3 SYSTEM)【検証と管理人評価】

 

 

 

公開実績データからエリオット波動推進第三波初動を捉えているか確認してみた

 

以下はランディングページで公開されている実績と称するデータ画像になります。

 

 

 

値動きが最も長いとされる、エリオット波動理論の推進第三波を感知し、
トレードを行っていくということで、
公開データの中でも最も値幅が多く取れている、
2019.12.19の取引を検証してみたいと思います。

 

 

 

こちらの実績データでは、何故か取引時間が伏せられているのですが、
価格とローソク足からチャート上で、
どの辺りで取引を行っているかは確認できます。

 

まずは日足から確認していきましょう。

 

 

 

縦の点線が2019.12.19日になり、赤の水平線がエントリー価格のライン、
青の水平線が利益確定価格のラインになります。

 

19日中のトレードになり、日足レベルではエリオット波動理論、
推進第三波、初動、どれも確認はできない
かと思います。

 

それでは4時間足の方を確認してみましょう。

 

 

 

この形状をどう捉えるかにもよりますが、
エリオット波動理論が該当していると仮定しても、
このエントリータイミングは、この時間足レベルでの推進第三波の初動での
エントリーには見えません。

 

 

それでは、もう一段階掘り下げて1時間足ではどうでしょう。

 

 

 

ここまで掘り下げていくと、
チャート上でもエントリータイミングと想定される範囲が広がってくるのですが、
いずれのタイミングでエントリーしていたとしても
エリオット波動理論推進第三波捉えているようには見えません

 

 

それではもっと短い時間足で見てみましょう。

 

 

 

こちらは5分足になります。

 

このE3システムでは5分足を推奨されているので、
ここで確認が取れる可能性が高いと考えられるのですが、

 

実績データのエントリー時間が伏せられているため、
これだけ小さい時間足だと、実際にどの足でエントリーしたかのポイントも、
かなり幅広くなってしまいますが、
この範囲内にエリオット波動理論推進第三波の初動と
捉えられるポイントは確認出来るでしょうか?

 

私にはこの取引のどこが推進第三はなのかを認識することはできません。

 

 

しかも、このトレードのひとつ前、直近のトレードでは、
反対売買の買いエントリーをしているんですよね。

 

 

 

 

ここでもエントリー時間が伏せられているので、
明確なエントリータイミングは特定できないのですが、

 

水色で表示している横軸のゾーン内で取引が行われており、
仮に一度目の押し目の以降のタイミングで、初動と判断しエントリーしたのであれば、
そこを割った時点エリオット波動理論は否定されるわけですから
その前の段階で損切り決済をする必要があります。

 

ということはこの仮説は間違っていることになり、
その他のポイントでは、とてもじゃないですが、
エリオット波動理論の法則は確認出来ません。

 

それどころか、エントリーポイントを大幅に割ったポイントで決済していることから、
損切り設定の問題も浮上してきます。

 

推進第三波初動からエントリーするということは、
少なくともエントリーポイントを割った時点その根拠は否定されるわけですから
推進第三波初動を狙うトレードの損切り幅は限りなく0に近いものとなるはずです。

 

 

他の取引でも同じように検証をしてみたのですが、
少なくとも公開されている取引の中では、
私には、エリオット波動理論に基づく、
推進第三波の初動を捉えた取引と判断することはできませんでした。

 

 

 

深く検証すればするほど、E3システムは信憑性に乏しい

 

これまでに解説、検証してきた内容から、
E3システムは私には正直、信憑性に欠けるものと判断せざるを得ません。

 

金融工学や統計学など、
ファンダメンタル分析へと繋がる要素から生み出されたとされ、
それとは相まみえないテクニカル指標である
エリオット波動理論推進第三波の初動を捉えるという自動売買システム。

 

エリオット波動理論との関連性を感じられない実績とされるデータの整合性。

 

この、あまりにも納得することができない要素から、
本当にエリオット波動理論がシステムに組み込まれているのか?
とすら疑問を抱いてしまいます。

 

 

エリオット波動理論は、基本概念だけを見ると、実に単純な分析法に見えますが、
リアルな相場でこの波動のカウントを行うことは非常に難しいものになります。

 

安易にカウントをしてしまうと、完全に間違った使い方になり、
トレードの難易度をより高めてしまう大変複雑なテクニカル指標です。

 

 

プロのトレーダーが行っても、間違ったらその時点で、
再度カウントし直すというフレキシブルな発想もあったりと、
現実にはなかなか信用できない点が多いのが事実です。

 

しかしその割には、相場の状況を説明する際によく登場するのもまた事実で、
どう利用すればいいのかは、個人投資家にとって大きな課題になっています。

 

このE3システムでも、この複雑な理論がどのように取り込まれているかは全く不明ですが
これまでに解説してきた私の見解について、今後の参考にして頂ければと思います。

 

 

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