マイナーインジケーター? CCIの使い方と活用法

 

CCI(Commodity Channel Index)とは

 

CCIとはCommodity Channel Indexの頭文字を並べたもので、
1980年にアメリカの投資家ドナルド・ランバート氏によって考案された
オシレーター系のテクニカル指標です。

 

日本語訳すると、商品チャンネル指数となります。

 

元々は商品取引で使われ始めたと言われており、
株式や為替、債券等様々な相場に用いられています。

 

 

そんな、CCIの考え方の基本は、商品の値動きには一定のサイクルがあるということです。

 

一般的に、「相場には一定の周期がある」と言われ、特に商品の場合は、
季節的な循環変動が見られるという点がよく指摘されています。

 

もちろん、完全なサイクルが成立しているわけではありませんが、
上下動のサイクルが観察されることは多々見られます。

 

CCIはこのようなサイクルを前提として、
商品価格や株価の売られすぎや買われすぎを判断するテクニカル指標の一つなのです。

 

 

 

 

サブチャートに表示されているラインがCCIで、
このラインが相場に対して上下振り子のように動きます。

 

CCIの単位は%で、0%を中心として、プラスマイナスと上下し、
+100%を上回ると買われすぎ、-100%を下回ると売られすぎという見方をします。

 

そして、同じオシレーター系インジケーターのRSIやストキャスティクスとは違い、
CCIには上下限度がないのが特徴です。

 

理論的には、数値はいくらまでも増えます。

 

日本では何故かあまり人気がなく、ややマイナーな印象がありますが、
アメリカではデイトレーダーの間で人気となっているようです。

 

 

 

CCIの計算式

 

CCIの計算式は次のようになっています。

 

CCI = (TP-TPのN期間移動平均) ÷ (0.015×MD)

 

TP = (高値+安値+終値) ÷ 3
MD = 平均偏差(Mean Deviation)

 

Nは設定可能なパラメーターで、一般的には20になっていることが多いです。

 

複雑な計算式になっていますが、簡単に言うと、

 

「移動平均線と現在の価格との差が、
過去のその差の平均と比較してどの程度の水準にあるか」

 

というのを示しています。

 

 

 

CCIの逆張り指標としての活用法

 

では、次にCCIの逆張り指標としての活用法を紹介したいと思います。

 

基準値を折り返したタイミングで逆張り

 

CCIは基本的に逆張り指標として活用されますが、
100%以上で反転を確認したら「売りサイン」
-100%以上で反転を確認したら「買いサイン」という考えが一般的的です。

 

この値を高めることで、エントリーチャンスは少なくなりますが、
より精度が上がります。

 

 

 

 

ここでは±200%の設定で確認してみました。

 

±200%を反転したポイントから見事に相場は逆行しています

 

このような活用法はレンジ相場内で有効ですが、
ダマしも多く、トレンドが発生してしまうと使えなくなってしまいますので
注意が必要です。

 

 

ダイバージェンスを確認してトレンドの転換点を探る

 

他のオシレーター系指標と同じように、
CCIもダイバージェンスを相場の転換点のサインとして活用することが可能です。

 

 

 

 

チャートの高値が切り上げているのに対し、
同期間のCCIでは高値を切り下げています。

 

これが逆行現象、ダイバージェンスのことで、トレンドの終焉、転換点のサインとなり、
その後、相場は転換していることが確認できます。
※安値の際はこの逆になります。

 

必ずしもダイバージェンス(逆行現象)後に転換する
といったものではありませんが、
相場の高値圏、安値圏ではこのようなパターンが少なくありません。

 

 

また、リバーサルシグナルも有効です。(他のオシレーター系指標と同様)

 

 

 

 

先程のダイバージェンスとは反対の状態ですね。

 

チャートの安値が切り上げているのに対し、CCIでは高値を切り下げています。

 

このような状態をリバーサルシグナルと言い、
ヒドゥン・ダイバージェンスとも言われています。

 

この状態のリバーサルシグナルが確認されると、
相場はまだまだ強気とのサインになります

 

 

 

CCIの順張り指標としての活用法

 

CCIは、オシレーター系インジケーターでは珍しく、
順張りの手法としても活用することが可能です。

 

CCIはこれまでに説明した通り、
±100%を超えると「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」といった判断ができますが、
先にもお伝えしたように、数値に上限はなく、100%を超えて
ぐんぐんと相場が上昇していく場面が見られることも少なくありません。

 

「そういった局面を狙った順張り指標」としての活用法をご紹介します。

 

 

 

 

ここでは、±100%に突入したことをトレンド発生と判断し、
その方向へエントリーします。

 

決済ポイントは、その後±200%を超え、再度±200%を割ったタイミングで利益確定。
±200%に達することなく、±100%を割り込んだポイントで損切り。

 

このような活用法で、画像の相場では5勝1敗のトレード結果となり、
約140ipisの収支となっています。

 

 

 

CCIまとめ

 

CCIは移動平均線よりもサインが早く出て、慣れると使い勝手がいいテクニカル指標です。

 

海外で人気があるのはこういった理由です。

 

 

移動平均線を0%として相場を見ることで、
その乖離率のサイクルが見えやすくなっています。

 

ローソク足だけでは見えなかったサイクルが、CCIから別の形で確認することで、
そこからエントリーポイントを探ることができる、というわけです。

 

今回は少しマイナーなテクニカル指標を解説してきましたが、
順張りにも活用できる特徴のあるテクニカル指標として、
使いこなせるようになれば、さらにトレードの幅が広がるはずです。

 

是非、ご自身のトレードにも活用してみてください。

 

ただし、ここで解説した活用法はあくまでも一例に過ぎません。
決してダマしも少なくない活用法になりますので、
損切りの設定などは必ず行ってくださいね。

 

 

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