トレンド転換を示す指標、ダイバージェンスのメカニズムを徹底解説

 

ダイバージェンスは急速なトレンドによって生じる

 

ここ最近、オシレーター系のインジケーターについての
解説記事を更新していましたが、
ダイバージェンスについての質問がいくつか寄せられているので
記事にまとめておくことにしました。

 

ダイバージェンスとは、価格(チャート)の動きと、
オシレーター系指標(MACDやRSI等)の動きが、
逆行している現象のことを指します。

 

 

 

 

通常、価格が上昇するとオシレーターの値も上昇していきますが、
価格が高値を更新しているのに、
オシレーターの値は高値を切り下げているといった、逆行現象が稀に起こります。

 

これは、急速なトレンドによって生じるものです。

 

そして、トレンドはいずれは弱まり、収束していくものです。

 

この際、移動平均線などのゴールデンクロス等に比べ、
早い段階でこのサインが出る傾向にあることから
先行指標として活用することができます。

 

 

 

2種類のダイバージェンスが示唆するのトレンド転換

 

ダイバージェンスには、トレンド転換を示唆する、
下降局面での強気のダイバージェンスと、
上昇局面での弱気のダイバージェンスがあります。

 

 

強気のダイバージェンス

 

強気のダイバージェンスは、
下降トレンド時に発生する、トレンドの転換点のサインです。

 

 

 

 

価格が安値を更新して切り下げていっているのに対して、
オシレーターの値は切り上がっています。

 

この強気のダイバージェンスが出現すると、
その後の価格は高確率で反転上昇すると言われています。

 

 

弱気のダイバージェンス

 

対して、弱気のダイバージェンスは、強気の場合と正反対の状態になります。

 

 

 

 

価格が高値を更新して切り上げていっているのに対して、
オシレーターの値は切り下がっています。

 

このようにダイバージェンスは、トレンドの行き詰まり、終焉を感知し、
転換を示唆するサインとされています。

 

オシレーター系の指標であれば基本的にどれも同じ理屈となるので、
MACD、RSI、ストキャスティクス、CCI等で確認できます。

 

 

 

なぜダイバージェンスがトレンドの転換となるのか?その原理とは

 

チャートのローソク足は、始値、終値、高値、安値を示しており、
単純に価格のみを刻んでいきます。

 

それに対し、オシレーターの値は、
各オシレーター毎に基にされているのは様々ですが、
その根本は、“価格”と“期間”によって求められています。

 

価格が上昇していくと、その上昇率がオシレーターに表れるわけですが、
トレンドは一直線に上昇するのではなく、上げ下げを繰り返していきます。

 

 

その期間から計算されているオシレーターの値は、
時間の経過とともに、過去の上昇は反映されなくなっていき、
チャートは下げないだけでも、それはオシレータの値を下げてしまうことになります。

 

この原理から、チャートの価格が切り上げているのに対し、
オシレーターの値が切り上げられないということは、
そのトレンドの勢いは、これまでのペースを保てていないということを示しています。

 

 

そして、実際にトレンドの転換点では、
高確率でこのダイバージェンスが発生しています。

 

しかし、ダイバージェンスはあくまでも反転の兆しを示唆しているに過ぎないので、
オシレーター指標は1つの要素として捉え、
その他の分析を取り入れ売買を行っていく必要があります。

 

 

 

トレンドの継続を示唆するリバーサルダイバージェンス

 

リバーサルダイバージェンスは、トレンド継続を示唆するサインになります。

 

他にもヒドゥンダイバージェンスや、
コンバージェンスなどとも呼称されることもあります。

 

ここでも、上昇トレンド局面でのさらなる強気のリバーサルダイバージェンスと、
下降トレンド局面でのさらなる弱気のリバーサルダイバージェンスがあります。

 

 

 

このように、ダイバージェンスとは逆の状態で、
リバーサルダイバージェンスは、トレンドの継続を示唆するサインとなります。

 

 

 

どのオシレーターを使ったら良い?おすすめのオシレーター

 

ダイバージェンスを確認するオシレーターと言っても、
数ある中から、どれを使ったら良いかわからないと思う方も多いと思います。

 

MetaTrader4で標準設置されているものだけでも、
13種類のオシレーター系インジケーターが存在しています。

 

 

 

 

カスタムインジケーターなども含めれば
これ以外にもまだまだ存在しますが、
ダイバージェンスと相性の良いオシレーターを紹介します。

 

・MACD
移動平均線を基にしたオシレーター系テクニカル指標の代表格です。

 

テクニカル分析の世界的な権威が開発したMACDの活用法

 

 

・ストキャスティクス
過去の価格帯から「買われ過ぎ」「売られ過ぎ」を判断するオシレーターです。

 

 

オシレーター系のテクニカル指標、ストキャスティクスの基礎知識と活用法

 

 

・CCI
CCIはストキャスティクス同様、相場の過熱感を目視できるオシレーターですが、
ダイバージェンスを確認するために使われていることが多いオシレーターの一つです。

マイナーインジケーター? CCIの使い方と活用法

 

 

オシレーター系と一口に言っても、
いずれのインジケーターも、狙い、場面によって
それぞれに有効なストラテジーを選択することが大切です。

 

 

運が良ければ、ダイバージェンスで綺麗にトレンド転換する
ということが連続することもあります。

 

そういうラッキーな場面に出くわすと
まるで、自分が相場を予見できるようになった錯覚を起こします。

 

しかし、先程も説明しましたように、
ダイバージェンスはあくまでもトレンド転換を示唆する要素の1つに過ぎません。

 

トレンドの反転の兆し、トレンドの収束を示唆する事象は
ダイバージェンス以外も複数存在するのです。

 

 

ですから、相場を分析する時には、断片的な要素のみで判断するのではなく
その他の分析を取り入れ、多角的視点から売買を行っていくことを
日頃から心がけることをとおすすめします。

 

 

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