Complete One EA(コンプリートワン EA)【検証と管理人評価】

 

 

商材概要

 

グローバルロイズ株式会社から初の完全自動売買ソフトが販売

 

今回検証するのは、グローバルロイズ株式会社から販売された、
Complete One EA(コンプリートワン EA)というツールです。

 

これまでハイテク系ツールを主として販売してきたグローバルロイズ社ですが、
商材タイトルにもある通り、EA(完全自動売買ソフト)となっています。

 

グローバルロイズ社がEAを販売するのは初のことです。

 

代表の松山氏は、これまでEAを販売してこなかった理由として、
EAは負けトレーダーを生み出し続ける「闇のツール」だからと述べています。

 

 

EAというのは基本的に、あらかじめプログラムされたように動く
システムトレードを行います。

 

つまり、誰かが開発した売買ルールに基づいたプログラムによって、
自動的に売買を行っていくというもの。

 

しかし、EAはこの決められたルールのみで作動する性質から、
通用する相場、通用しない相場があり、
すべての相場で対応できるものではありません。

 

簡単に言えば、トレンド相場では順張りが有効となりますが、
レンジ相場では逆張りが有効となるわけです。

 

 

そしてもう一つEAで稼げない理由として、松山氏はこう述べています。

 

トレードで勝ち続けていくためには、
過去の相場のチャート分析を行うことが必要不可欠であり、
その過去の相場というのは、常に更新され続けています。

 

それに対し、EAは、
プログラムが完成した段階までの過去相場しか組み込まれておらず、
今後の未来には、いつか通用しない場面が訪れてしまうということです。

 

これは私もごもっともな意見であると考えています。

 

 

その上で、今回販売されたEAは、
これらの要因をクリアすることができたものとして、
販売に至ったということです。

 

なんとも信じがたい内容となっておりますが、
その詳細について、検証していきたいと思います。

 

 

 

これまでのEAの欠点を克服する「自己回帰モデル」

 

このEAのコアとなるのは、

 

「自己回帰モデル」

 

と称されたシステムとなっています。

 

自己回帰モデルは、過去と現在の数値を比べて、
次の数値を予測してくれるシステムとのことです。

 

 

このシステムをFXに活用することで、
膨大な過去のパターンを現在の相場に当てはめ、
相場の動きを予測出来るようになったというのです。

 

ただこれでは、他のEAと同じ条件になるわけですが、
Complete One EA(コンプリートワン EA)では、
常に更新される最新の過去500本分の相場からパターンを読み込み、
未来相場への予測を行っているといのことです。

 

 

 

 

このパターンというのは、
ランディングページの画像から推測する限りでは、
チャートパターンになるものと思われます。

 

これにより、あらかじめ組み込まれ、
一定の期間のみ有効であるEAとは違い、
常に更新される相場から勝ちパターンを分析することを
可能にしたというわけです。

 

理屈としては、一般的なEAの欠点を克服したと
言えるのではないかと思います。

 

 

 

公開されているバックデータを検証

 

そうとなればこのEAのバックデータの値が気になるところですが、
その内容は驚くべき数値となっています。

 

 

 

 

公開されているデータ画像からでは、
一部の情報しか読み取ることはできませんが、
これはMT4のストラテジーテスターレポートの画像になります。

 

まず注目する項目として、勝率になると思いますが、
その数値はなんと95.37%

 

 

しかし画像が欠けてしまっているため、
これがどのくらいの期間で検証されたものかはわかりません。

 

総取引回数は、281回とのことで、
バックテストとしては参考にするには少なすぎますし、
都合の良い期間のみで作り上げたものの可能性は否定できません。

 

 

次に、最大勝ちトレードという項目の数値が「97.8(ドル)」
それに対して、最大負けトレード「-1002.34(ドル)」

 

となっています。

 

そして、平均勝ちトレードという項目の数値が「74.41(ドル)」
それに対して、平均負けトレード「-882.36(ドル)」

 
となっています。

 

ということは、リスクリワード比率は、74.41÷882.36=「0.084331倍」

 

 

一回の勝ち金額に対して、一回の負け金額が10倍以上となっており、
リスクリワードバランスとしては決して高いものとは言えず、
むしろ比較的悪いと言えるでしょう。

 

いわゆるコツコツドカン系のシステムということです。

 

 

しかし、それでも破産しているわけではなく、
勝率が非常に高いため、最終収支をプラスにすることが出来ています。

 

そしてもう一つ公開されているレポートがあります。

 

 

 

 

こちらのデータの検証期間10年間のものとなっています。

 

そして平均勝率は隠れてしまっておりますが、
買いエントリー、売りエントリー共に、
勝率はなんと93%越え

 

先のデータで確認した、その他の項目も、同じような数値となっており、
リスクリワード比率が少し心配な部分はありますが、
結果としてはプラスとなっており、期待を持てるもの
と捉えることができると思います。

 

 

収益としては、
運用開始資金が、「10000.00(ドル)」に対して、
10年間運用後の最終利益「117333.79(ドル)」

 

10年間で資金を12倍にすることが出来ています。

 

 

これを単純に月ごとに複利で運用した場合、その利益率を平均化すると
月利2.2%で増やし続けたということになります。

 

1年ごとの複利の場合は年利33%です。

 

これを多いとみるか少ないとも見るかは別として、
バックテストとしては非常に優秀だと言えるでしょう。

 

ただしこの検証データには致命的な欠点が…

 

 

 

検証データが現実的ではない致命的な要素

 

これまで検証してた内容としては、
期待が持てるEAではないかと考えてしまうと思いますが、
この検証結果には致命的な要素があります。

 

それは、検証を行った際に設定する「スプレッド」です。

 

これは素人がやりがちなミスで多いことなのですが、
「スプレッド」入力ミスです。

 

バックテストを行うにあたって、
このスプレッドを設定しなくてはいけません。

 

ここで入力する数値は、
実際に取引を行う証券会社のスプレッドと合わせなくてはいけないのですが、
ここでストラテジーテスターの「スプレッド」項目に入力する数値は、

 

「1pips=10」です。

 

公開されているデータのスプレッドの数値は「2」になっており、
これはpipsに換算すると「0.2pips」になります。

 

 

 

 

そして取引通貨ペアは「GBP/USD」

 

国内証券会社の「GBP/USD」のかなり開きがありますが、
平均スプレッドはおおよそ「2pips」です。

 

つまりこの「スプレッド」の項目には
「2pips」=「20」と設定しなくてはいけないところ、
「2」=「0.2pips」と設定されているのです。

 

 

これは素人がやりがちなミスです。

 

グローバルロイズ社が意図的に行っているのか、
素人的ミスなのかは不明ですが、
この設定によって検証結果は大きく異なってきます。

 

 

例えば、私が過去に検証したデータを基に、
「スプレッド」を「2」で出したものは以下のような結果になります。

 

 

 

 

右肩上がりで、プラス収支となりました。

 

ただし、スプレッドが0.2pipsの証券会社は存在しないので、
このデータは現実で通用するものではありません。

 

 

これと同じシステムを現実的なスプレッドの「20」で出したものは、
以下の結果となります。

 

 

 

 

先ほどとは真逆の右肩下がり

 

マイナス収支となってしまいました。

 

 

これがComplete One EA(コンプリートワン EA)で公開されている、
バックテストレポートの現実的ではない致命的要素です。

 

 

もちろんシステムのロジックが違えば、
これと同じ結果になるわけではありませんが、
Complete One EA(コンプリートワン EA)で
公開されている検証データは、
現実的なものではないことに間違いなく、
現実的な検証結果は公開されていないと同然です。

 

 

そして長年こういったツールの開発などに携わってきた
グローバルロイズ社の人間が素人的なミスを犯すとは思えません。

 

そうであれば、意図的にこの数値で算出した
ということになってしまうのですが…

 

これをどう捉えるかは受け取り手次第ですね。

 

 

 

不明確な検証データのEAは要注意

 

これまでのEAの欠点を克服したとして、
豪語されているComplete One EA(コンプリートワン EA)ですが、
先程お伝えしたように、それ以前の問題点が見られました。

 

この問題によって、
Complete One EA(コンプリートワン EA)のロジックそのものが、
実際の相場で通用しないと断定できません。

 

 

ただし、間違いなく言えることとして、
この問題により、ランディングページで謳われている
勝率や検証データは、実際の相場環境で検証を行った場合
少なくとも公開されている数値よりも悪くなることは間違いありません

 

そして、そもそものロジックとして、
最新の500本のローソク足からパターンを分析して、
相場を予測するということですが、
たった500本のデータを基に確度の高い結果が出せるとは思えません。

 

 

このEAは5分足を推奨していますが、
5分足は1時間12本なので、500本は約42時間です。

 

たった42時間分のローソク足のデータに基づいた分析で、
勝ち続けていくことができるでしょうか?

 

 

この答えは、このEAを実際の相場で回すしか知るすべはありませんが、
代金は217,800円高額になっていますので、
購入を検討されてる方は、ここで取り上げた要素に注目し、
参考にしていただければと思います。

 

 

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