不思議な数列フィボナッチを活用したテクニカル分析法「フィボナッチリトレースメント」

 

フィボナッチ・リトレースメントとは

 

フィボナッチ・リトレースメントとは、金融において、
チャート上のサポートとレジスタンスの水準を探ろうとする
テクニカル分析手法の1つです。

 

フィボナッチというのは人の名前で、
12~13世紀に有能な数学者として有名だった
イタリアのレオナルド・フィボナッチによって発見された、
フィボナッチ数列を軸としたテクニカル指標になります。

 

 

フィボナッチ数列とは

 

フィボナッチ数は以下のようなものです。

 

0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…

 

これらの数字がフィボナッチ数であり、
並んだ数字全体を指して“フィボナッチ数列”と呼ばれています。

 

フィボナッチ数列はどこまでも無限に続いていきます。

 

 

フィボナッチ数列の法則

 

連続する2つの数字の合計が、次の数字になるというものです。

 

0+1=1
1+1=2
1+2=3
2+3=5
3+5=8
5+8=13



これを永遠と繰り返しているのです。

 

 

フィボナッチ黄金比率

 

フィボナッチ数列を語る上で欠かせないのが、黄金比との関係です。

 

黄金比率とは、最初の4つの数字を除き、
どの数字も、一つ後の数字との割合は、「0.618 : 1」に近くなるというものです。

 

13÷21≒0.618 21÷34≒0.618 34÷55≒0.618・・・・・と続く

 

また、上記数列関係を逆転させた場合でも、どの数字も割合は、
1.618:1に近くなります。

 

21÷13≒1.618 21÷34≒1.618 55÷34≒1.618

 

この現象から0.618・1.618といった比率は”黄金分割比率”と呼ばれています。

 

その他にも、

 

二つ後の数字との割合が、「0.382:100」
三つ後の数字との割合が、「0.236:100」

 

という数値に近づいていき、これらも注目される比率とされています。

 

そしてこれらの数値は、自然界のあらゆるところで見られ、
ひまわりの種の配列や木の枝分かれなども黄金比率になっており、
この比率は人間が自然と美しく感じるものであり、
ピラミッドやモナ・リザなど多くの歴史的建造物や芸術作品にも用いられています。

 

 

フィボナッチリトレースメントは、
このフィボナッチ黄金比率を投資の世界に当てはめています。

 

相場は、世界中の投資家の思惑や考えが入り混じっており、
集団心理を織り込んだチャートは自然の摂理と言え、
そこにもフィボナッチ比率が反映されると考えられ応用されています。

 

リトレースメントは、「綾押し」「綾戻し」のことで、
フィボナッチ黄金比率の数値を目安に、
押し目、戻りのポイントを探るテクニカル指標として活用されています。

 

 

 

フィボナッチリトレースメントの使い方

 

フィボナッチリトレースメントは主に、トレンドが発生した後に活用されます。

 

上昇トレンドの場合には、安値を起点とし、
下降トレンドの場合には、高値を起点と引いていきます。

 

実際のチャートで見ていきましょう。

 

 

 

 

トレンドの安値と高値でフィボナッチリトレースメントを引きました。

 

この時、このトレンドの押し目をフィボナッチ比率を目安に、
トレードを行っていきます。

 

その先を見てきましょう。

 

 

 

 

フィボナッチ黄金比率である、0.618のポイントで反発し、再度上昇に転じています。

 

 

更にその先も見ていきたいと思います。

 

押し目になった安値と、その後付けた高値で引きます。

 

 

 

 

今回は、0.382のポイントで反発し、再上昇していっていますね。

 

 

その先の相場でも、黄金比率のポイントまで下げては反発を繰り返し
上昇していっているのが確認できています。

 

 

 

 

トレンドが発生した時に、「半値押し」「3分の1戻し」という言葉が用いられますが、
それと同じように、フィボナッチリトレースメントでは、
「38.2%」「61.8%」が主に重要視されます。

 

補足的に「23.6%」「50%」「76.4%」の比率も注目される比率です。

 

 

 

フィボナッチを応用した様々な分析ツール

 

フィボナッチ黄金比率は、
押し目を探るリトレースメント以外にも、様々な使い方がされています。

 

チャート機能提供サイト「TradingView」の中でも、
10種類も用意されています。

 

 

 

 

中でも有名なのがフィボナッチ・エクスパンション(エクステンション)です。

 

リトレースメントはトレンドの押し目ポイントを探るものに対し、
こちらは、押し目以後の上昇ポイントを探るツールとして活用されます。

 

トレンドの初動から反転し、トレンドが再上昇した際に、
どこまで到達するかをフィボナッチ比率で予測するものです。

 

トレンドは、N字を描いていく習性があるので、
最終的に到達する価格帯を予測するのに使われます。

 

そのため、このフィボナッチ・エクスパンションの1.618の付近などを
利確ポイントとして設定したりします。

 

このようにフィボナッチ比率は、
相場の世界で様々な分析の根拠として活用されているのです。

 

 

 

フィボナッチリトレースメントまとめ

 

フィボナッチ・リトレースメントは、
とても多くのトレーダーによって利用されているツールです。

 

特にトレンドフォローの手法をメインにしているトレーダーは
エリオット波動との親和性も非常に高いためよく利用しています。

 

エリオット波動については、こちらの記事でも取り上げていますので、
合わせてこちらもお読みいただくと、より理解が深まると思います。

 

【テクニカル分析】エリオット波動理論は眉唾なのか?

 

 

実際にフィボナッチ比率のポイントでは、
売買注文が増し、節目やサポート、レジスタンスになる傾向が見られます。

 

レジサポラインやトレンドラインなどと重なる部分については、
多くのトレーダーが注目しているポイントになりますので
より節目やサポート、レジスタンスになる傾向が強まります。

 

先程例で挙げさせていただいように、過去のチャートで
このフィボナッチリトレースメントを引いていただくと
とても機能していることが一目瞭然でお分かりいただけると思います。

 

元々は、数学の世界から用いられたものが根拠となっている分析方法ですが、
相場はトレーダーの心理が反映されているので、
このように多くのトレーダーが注目することで、
より機能しやすくなっているわけですね。

 

トレンドラインやボリンジャーバンドなど、他の指標のサインを重ねたりしてみて、
トレードの戦略の参考にしてみて下さい。

 

 

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