FXでもアノマリーは通用するのか?

305285552

 

アノマリーって何?

 

よくアノマリーに注目したトレード手法とか、
アノマリーを利用したEAで好成績をあげているという話を聞きますが、
そもそもアノマリーとは一体なんなのか?

 

ご存じでない方も多いことかと思います。

 

 

アノマリーは英語で「anomaly」と表記され、
「例外」,「異例」,「矛盾」といった意味を持っています。

 

「anomaly of the brain」と言えば脳の異常ですし、
「behavioral anomaly」と言えば行動異常という意味になります。

 

 

しかし、トレードの世界においてアノマリーという言葉が出てくるときには、
価格理論では説明のつかない価格変動の一連のパターンのことを意味します。

 

とは言うものの実際には説明がついてしまうような
事例もひっくるめてアノマリーと表現されることが多いようですね。

 

 

株価の世界で有名なアノマリーと言えば、
必ず例に出されるのが「ジブリの法則」です。

 

週末の金曜ロードショースタジオジブリの作品が放映されたときに
相場が特徴的な動きをすることが名前の由来になっています。

 

 

個人投資家たちの間では、スタジオジブリ作品が放映された当日の金曜日
あるいは翌取引日である月曜日
海外指標や為替が大荒れするとまことしやかに囁かれています。

 

その結果、日本の株価にも大きな影響を与えるので警戒が必要だというのです。

 

 

さらに「ジブリ作品の放映」、「米雇用統計」、「3連休」という
3つの要素が重なった場合には影響力が増し、
さらに大きく荒れる可能性も示唆されています。

 

ジブリ作品が放映されること自体で相場が動くとは考えにくいのですが、
金曜ロードショーという番組で放映されるということが
多少関係しているのかもしれません。

 

 

それというのも、毎月第一金曜日には米国の重要指標である米雇用統計の発表が行われるからです。

 

米雇用統計とは米国における雇用情勢を調べた景気関連の経済指標の事ですが、
この中の「非農業部門就業者数」「失業率」の動きは金融政策にも影響するため、
今後の米ドルを占うのに特に重要な数値となっています。

 

 

この米雇用統計の発表は、現地時間の午前8時30分なのですが、
日本時間にすると22時30分(夏時間の時は21時30分)
まさに金曜ロードショーが放映されている時間帯なのです。

 

お茶の間で楽しく映画を見ている最中に、
米国で事前予想と大きく乖離した指標結果が発表されたら…

 

映画を見終わったときには為替相場は大荒れになっていることでしょう。

 

 

また金曜日はポジションの手じまいなどの動きも盛んなので、
俗にいう「週末要因」で相場が荒れることも多いと思います。

 

こうした金曜日における相場の状況と人気があって影響力の大きいジブリ作品の放映が
シンクロした結果このような法則が生まれたのかもしれないですね。

 

 

個人投資家たちが「天空の城ラピュタ」を見ながら滅びの呪文「バルス」の場面で
一斉にドル円をロングしているのならば
多少は相場に影響力がありそうな気もしますけど、
実際は「週末要因」が主役になっていると見た方が自然です。

 

だったら「金曜ロードショーの法則」にすればいいじゃないか
という意見もあると思います。

 

しかし、「ジブリの法則」と呼んだ方が夢もあるし楽しいので、
これはこれでいいのではないかと思います。

 

 

先ほどアノマリーは、
価格理論では説明のつかない価格変動の一連のパターンと説明しましたが、
実際には「ジブリの法則」のように
なんとなく説明のついてしまう場合も多いと思います。

 

ある特定の条件下で発生する相場の動き方の
のようなものだと思っておく程度がちょうどいいのではないでしょうか。

 

 

 

ドル円ではゴトー日の仲値のドル買いが有名

 

日本人がFXをトレードする中で一番身近な通貨ペアと言えばドル円でしょう。

 

ドル円のアノマリーで有名なのがゴトー日に発生する仲値に向けてのドル買いです。

 

 

ゴトー日とは5の倍数の日で5、10、15、20、25、30日のことです。

 

海外で活動している企業の支払日にあたるため、
銀行は企業の支払いに備えてドル買いを行います。

 

そのため仲値の決定までの間は円安ドル高の傾向になりやすいと言われています。

 

ゴトー日アノマリーはトレーダーにも浸透しており、
実需以外にもトレーダーの期待感からの
ドル買いも起こりやすい状況であるといってもいいでしょう。

 

このような2つの要因が重なることからも、
午前8時から仲値までの時間帯ドル買い
トレード手法として注目され続けているのでしょう。

 

 

 

EAでゴトー日の有効性を検証してみよう

 

このゴトー日を利用したEAは数多く出ており、
中にはフォワードテストでも好成績を出しているものもあります。

 

ゴトー日でのエントリーは定義が非常にハッキリしているので、
EA化しやすいという側面もあるのでしょう。

 

 

簡単にゴトー日ドル買いロジックの有効性を
検証できるEA「510Day.ex4」を作成してみました。

 

5の倍数の日の指定時間にエントリーし、
指定時間にクローズするだけの簡単なものですが、
ゴトー日のアノマリーを検証するのに役立つのではないかと思います。

 

インストール方法は、お使いのMT4のExpertsフォルダ
510Day.ex4ファイルをコピーしてMT4を再起動するだけです。

 

ストラテジーテスターを使用すればバックテストはもちろんのこと
最適化も行うことが可能です。

 

 

パラメーターの設定は以下を参考にしてみてください。

 

《パラメーターの設定》

 

TradeSize :トレードするロットを設定(デフォルト値0.1)
Open_Hour :エントリーする時間を設定(デフォルト値0)
Open_Min :エントリーする分を設定(デフォルト値0)
Close_Hour :クローズする時間を設定(デフォルト値2)
Close_Min クローズする分を設定(デフォルト値0)
StopLoss :ストップロス(pips)の設定(デフォルト値500)
TakeProfit :テイクプロフィット(pips)の設定(デフォルト値500)
Day5 :5日にトレードするか設定(デフォルト値true)
Day10 :10日にトレードするか設定(デフォルト値true)
Day15 :15日にトレードするか設定(デフォルト値true)
Day20 :20日にトレードするか設定(デフォルト値true)
Day25 :25日にトレードするか設定(デフォルト値true)
Day30 :30日にトレードするか設定(デフォルト値true)
MagicNumber :マジックナンバーの設定(デフォルト値51015)
MaxSpread :最大スプレッドの設定(デフォルト値3)
MaxSlippage :スリッページの設定(デフォルト値3)

 

 

 

EA化してアノマリーを見つけてみよう

 

有名なアノマリーを使ったとしても簡単に勝てるわけではないということは、
ゴトー日EAの検証をしてみるとヒシヒシと感じられると思います。

 

ただ単にゴトー日の仲値にかけてドル買いをするだけではなく、
さらに条件を突き詰めて考えていく必要があるのでしょう。

 

 

「ジブリの法則」でも少し触れましたが、
曜日により動きに癖が出るという話はよく聞きます。

 

過去のデータを整理すると上昇しやすい曜日
下落しやすい曜日などが見つかるのではないかと思います。

 

 

また、1ヶ月の中でも上がりやすい日があったり、
下がりやすい日があったりするかもしれません。

 

さらに長いスパンで見ると1年の中にも
月による癖を見つけることができるかもしれません。

 

 

このような癖を見つけるのには、過去のデータを整理して検証する必要がありますが、
最初からEA化してしまえば最適化を行うことで
簡単にアノマリーを見つけることができます。

 

「DayOfWeek.ex4」は曜日によるアノマリーを見つけるために作成したEAで、
エントリーする曜日と時間
クローズする曜日と時間だけを指定するシンプルなものになっています。

 

《パラメーターの設定》

 

TradeSize :トレードするロットを設定(デフォルト値0.1)
EntryMode :ロングかショートかを設定。ロング=1、ショート=2(デフォルト値1)
OpenDay :エントリーする曜日を設定。月=1、火=2、水=3、木=4、金=5(デフォルト値1)
Open_Hour :エントリーする時間を設定(デフォルト値0)
Open_Min :エントリーする分を設定(デフォルト値0)
CloseDay :クローズする曜日を設定。月=1、火=2、水=3、木=4、金=5(デフォルト値5)
Close_Hour :クローズする時間を設定(デフォルト値0)
Close_Min :クローズする分を設定(デフォルト値0)
StopLoss :ストップロス(pips)の設定(デフォルト値500)
TakeProfit :テイクプロフィット(pips)の設定(デフォルト値500)
BreakEven :ブレイクイーブンを設定(デフォルト値 200)

 

 

まずはこのEAをMT4にインストールしてバックテストしてみましょう。

 

デフォルトのままの状態だと月曜日にロングエントリーして
金曜日にクローズしていると思います。

 

この曜日の組み合わせ以外のトレード結果を知りたい場合は、
EAのプロパティを開き、
以下のようにパラメーターを変更した上で最適化を試みてください。

 

20160327A

 

 

今回添付したEAは非常にシンプルなエントリー条件しか実装していません。

 

しかし、アイデア次第でEA化の際に移動平均線などで、
トレンドフィルターを付け加えることはもちろんのこと
RSIを併用して押しや戻りを狙ったストラテジーを組み立てることも可能です。

 

自分だけのオリジナルの戦略を作成できるチャンスなので、
EAのプログラミングができる人はぜひチャレンジしてみましょう。

 

「510Day.ex4」&「DayOfWeek.ex4」の受取希望申請はこちら

 

 

引き続き、FXトレード研究会(FTK)で取り上げてほしい
題材(テーマ)などのリクエストも受け付けておりますので
お気軽にいつでもお問い合わせください。

 

メールでのお問い合わせはこちら

 

 

コメント