FXトレード研究会（通称：FTK） 管理人自己紹介
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BitpointがMT4採用！ビットコインはEAによる自動売買の時代へ
今ビットコインが注目されている
ビットコインが登場してからすでに8年が経過しているのですが、
未だに一般的な決済手段として定着するには至っていないようです。
ビットコインは管理をする中央銀行的な機関が存在しておらず、
インターネット上で利用者同士がピアツーピア取引を行うというのが最大の特徴です。
私たちは政府が発行して中央銀行が管理する従来の通貨制度に慣れてしまっているため、
ビットコインの持つ特性に慣れるまでに時間がかかっているのでしょうか。
ビットコインは主に海外での少額決済に利用されていたこともあり、
日本国内での有用な情報は多くありませんでした。
さらにマウントゴックス社のコイン消失事件が重なったこともあり、
胡散臭い決済手段であるという認識を持たれてしまったのでしょう。
しかし、最近になってきてこの状況が徐々に変化してきています。
ビットコインの根幹となる技術にブロックチェーンシステムというものがあるのですが、
このシステムの優秀さが徐々に金融の専門家たちに認められ始めてきているのです。
いち早くブロックチェーンの優秀さに気付いたのは大手の金融機関でした。
彼らが自らのシステムにブロックチェーンテクノロジーの採用を
検討していることが世に知れ渡ってくると、
徐々にその存在がクローズアップされてきます。
最近では、ビットコインやブロックチェーンという文字を
ネット上で見ない日はないというくらいその注目度はアップしていいるのです。
ビットコインなどの仮想通貨の取引所に対し利用者保護を義務付け
ビットコインなどの仮想通貨の需要が急速に伸びていく中、
通貨としての位置付けを持たずほとんとど野放しになっている状況というのは、
利用者保護やマネーロンダリング防止の観点からは好ましいものではありません。
国際的にも仮想通貨に対し法の網をかけていく流れが進む中、
いつまでも素知らぬふりをしているというわけにはいきません。
ついに日本国政府もビットコインなどの仮想通貨の規制に乗り出したのです。
「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案」
簡単にまとめると政府の仮想通貨への対応は以下のとおりとなります。
・仮想通貨と法定通貨の交換業者に対し、登録制を導入する。
・利用者が預託した金銭・仮想通貨の分別管理等、
利用者保護のためのルールを整備する。
注目すべきは顧客資産の分別管理と取引所を登録制にすることの2点でしょう。
この2点が実施されることにより
利用者は安心してビットコインを売買できるようになるのです。
施行予定は平成29年4月なのでまだ時間はありますが、
来春の施行に向け各取引所は体制を整えてきています。
安全性を前面にアピールしてくることで顧客の一層の増加が見込めるので、
ビットコイン取引は今後ますます盛んになることでしょう。
国内にもビットコイン取引所が急増している
ビットコインの注目度が上がってくるにつれて
日本国内でもビットコインが売買できる取引所が増えてきています。
現在、ざっと確認できるだけでも11箇所のビットコイン取引所があるのですが、
今後その数はますます増加していく傾向にあるといってもいいでしょう。
・bitflyer
・bitbank trade
・bitpoint
・BTCBox
・coincheck
・Fisco Cryptocurrency Exchange
・J-Bits
・Kraken
・Lemuria
・Quoine
・Zaif
これらの取引所は日本人を対象に営業しているので、
ウェブサイトは当然日本語表記ですし、サポートも日本語で受けることが可能です。
外国人のサポート担当からいきなり電話がかかってきて、
英語でまくしたてらる心配がないので安心ですね。
MT4対応のビットコイン取引所ではEAでの自動売買も可能
まだ数は少ないとは言え海外ではトレードツールとして
MT4を採用している取引所がいくつかあります。
日本国内でもMT4対応の取引所の開設が待たれていたのですが、
ついに2016年にMT4対応のbitpointという取引所がオープンしました。
bitpointではFX同様にビットコインの証拠金取引が可能で、
当然EAを使用した自動売買にも対応しています。
日頃から使い慣れているMT4でトレード出来るので、
トレーダーの中にはFXトレードから
ビットコイントレードに移行する人も現れ始めています。
国内で購入できるビットコイン用のEAは4種類
MT4が使えるビットコイン取引所の出現により、
EAを使ってビットコインの自動売買がしたいと考えている人も多いことでしょう。
残念ながら現時点で市販されているビットコイン用のEAは数が少なく、
fx-onで検索してみても出品されているのはわずか4本しかありません。
teraraceに至っては
未だにビットコインのシステムトレードの取り扱いがない状況なので、
国内で入手できるのはfx-onで販売されている4つのEAしかないということになります。
「BitPoint_HMAUpTrader」
「TrigintaJPY Opus 4」
「ボラティリティブレイクシステム for BTC」
「BitPoint_MACrossOrder」
選択肢の少なさを嘆いても仕方がないので、
この4本のEAの特性をチェックしていきたいと思います。
1分足で動作する「BitPoint_HMAUpTrader」
最初に紹介する「BitPoint_HMAUpTrader」はMT4のEAでは珍しく
1分足チャートで動作するEAです。
FX用のEAでは値動きの大きさの関係から1分足のEAはそれほど多くはないのですが、
ビットコインの場合、1分足でも十分な値動きがあるので問題ないでしょう。
bitpointは昨年スタートしたばかりの新しい取引所なので、
ヒストリカルデータが十分に蓄積されていません。
テストするバーの数を増やすためにも一番小さい1分足を使用することは
バックテストの精度をあげるためにも必要なことだったのでしょう。
開設から1年にも満たないbitpointでEAを作成しようと考えている開発者にとって、
ヒストリカルデータの問題は深刻なはずです。
この問題をもっとも簡単に解決できる方法として、
しばらくは1分足チャートでストラテジーを組み立てるという流れが
主流になりそうな気がしますね。
このEAが使っている通貨ペアはBTC/JPYです。
FXで言えばドル円みたいなもので、
ビットコインをトレードする上で日本人にとっては
もっとも馴染みやすい通貨ペアだと思います。
トレードスタイルの欄には
デイトレード、スキャルピング、レンジトレード、マーチンゲールと書かれています。
エントリーとイグジットの判断にHull移動平均線の傾きを使用しているので
トレンド系のスキャルピングEAと言ってもいいのかもしれません。
トレードスタイルにマーチンゲールと書かれていたので心配していたのですが、
ポジションが逆行したらロットを増やしていく
一般的なマーチンゲール手法とは異なるロット操作をしているようです。
現在持っているポジションに利益が乗ったらポジションを積み増していくので、
ピラミッディング的な手法と言ってもいいのかもしれません。
ビットコインはトレンドが発生しやすいので、
出来るだけトレンド方向へ追随していき
利益を伸ばしていきたいという考え方なのでしょう。
デフォルトの最大ポジション数が15なので
トレンド方向への追随性はかなり高いと思います。
しかし、レートが一気に逆行した場合には
複数ポジションが巻き込まれるというリスクを抱えていることを
意識しておく必要があるでしょう。
フォワードテスト期間はわずか3ヶ月しかありませんが、
すでに50万円オーバーの利益を上げています。
月ベースで見ると負け越した月がないのも評価できますね。
ただ一つ気になるのが最大ドローダウンの大きさです。
3ヶ月のフォワードテスト期間中の最大ドローダウンは100万円を超えています。
このドローダウンの大きさについてはかなり厳しい評価を与えざるを得ません。
2月9日の22時台から23時台の間に41ポジション全てがマイナス決済された時に
最大ドローダウンが発生しているのですが、
一瞬のうちに100万円を失ってしまうというのはかなり破壊力がありますね。
一気に大きく稼げるという魅力がある半面で、ポジション数、レバレッジなどの
リスク管理をしっかりしておかないと
大火傷してしまう使いこなしにスキルが必要なEAなのです。
30分足で売買する「TrigintaJPY Opus 4」
BitPoint_HMAUpTraderが1分足チャートを使用したロジックを採用していたのですが、
「TrigintaJPY Opus 4」はちょっと長めの
30分足チャートで動作するEAになっています。
30分足だとバックテストに使用するバーの本数はわずか5000本程度しかないので、
有効なロジックを構築する上で心もとない数字であることは間違いないですね。
ヒストリカルデータの少なさをBitPoint_HMAUpTraderの場合は
1分足を使用しテストするバーを増やすことで解決しようとしていした。
一方、TrigintaJPY Opus 4の場合は違うアプローチで
この問題を乗り越えようとしています。
概要説明ページに
「本EAは、実証的アプローチによってオリジナルなVolatility統計量を実用化した」
と書いてあることからわかるように、
このEAは相場のボラティリティを利用したロジックを採用しているのです。
ボラティリティを利用することのメリットの一つとして、
値動きが激しい時でも穏やかな時でも、
柔軟に対応できることが挙げられると思います。
ビットコイン特有の値動きを
ヒストリカルデータが少ないのにも関わらずうまく捉えているのは、
このメリットを最大限に活用出来ているからなのでしょう。
最大ポジション数が1なのでリスクコントロールが容易に行えることは嬉しいですね。
しかし、このEAはストップロスを入れないので相場が急変した時には
相応のリスクを覚悟する必要があります。
ポジションの損失が0.9%になった時点で
成り行き注文で損切りするロジックは採用しているのですが、
ビットコイン相場は動きが早いので場合によっては注文が通らない可能性もあります。
注文が通らなかった場合はリトライするようにプログラムされているとは思いますが、
万が一のことを考えて然るべき位置に逆指値を置いて欲しいところですね。
ボラティリティ変動に追従する1分足EA「ボラティリティブレイクシステム for BTC」
「ボラティリティブレイクシステム for BTC」は
ボラィテリティの変動に追従するEAで1分足チャートで動きます。
BitPoint_HMAUpTraderとTrigintaJPY Opus 4の
いいところを合わせたロジックになっているので期待が膨らんでしまいますね。
この開発者はビットコインの特性を事前に研究しているようで、
その個性的な特徴について次のように述べています。
「取引が一度勢いづくと、急激な一方相場になりやすい」
ビットコインのEAを作成する際にはこのことを意識することが重要で、
儲からないレンジ相場に騙されず、
いかにうまくトレンドに乗るロジックを組み込むかが鍵になります。
このEAの場合は急激なボラティリティの変動があった場合にエントリーし、
トレイリングストップを使用しトレンドに追従していきます。
値動きの大きなビットコイン相場には
このくらいざっくりしたロジックの方が有効なのしょうね。
フォワードテストを見るとレンジ相場では負けてはいますが、
トレンド相場では大きく取れていることがわかります。
今後ヒストリカルデータが増えてきた時に、
再びパラメーターの最適化をしていけば
十分通用するロジックになるのではないかと思います。
ボラティリティに対応したデイトレーダー「BitPoint_MACrossOrder」
このEAはBitPoint_HMAUpTraderと開発者が同じなのですが、
使用するチャートが5分足という点と移動平均線の使い方に違いが見られます。
ロット操作の部分についての考え方には違いはないと思われるので、
最大ドローダウンが大きくなるであろうことは覚悟しておいた方が良さそうです。
現時点ではお勧めできるパフォーマンスではありません。
現時点ではフォワードテストの状況を静観しているのが吉
現在販売されているビットコイン用のEAを4種類紹介しましたが、
すぐにでも使いたいという決定打のあるEAは残念ながら見当たりませんでした。
これは開発者に非があるわけではなく、
バックテストを含めた検証期間を長く取れないことが最大の原因です。
開発をするにあたり十分なヒストリカルデータがないということは致命的で、
開発者も出品すべきかどうか迷ったことは想像にかたくありません。
向う半年はフォワードテスト結果を分析しながら改良していくつもりなのでしょう。
あと半年経てばヒストリカルデータが1年分揃うので
1分足チャートならかなり充実した検証が出来そうです。
ビットコインの値動きが自動売買に向いているのは間違いないことなので、
ユーザー側としてはフォワードテストを静観しながら
EAの挙動を見極める我慢の時なのではないかと思います。
今後bitpoint以外にMT4採用のビットコイン取引所が増えてくれば
EA開発者も力を入れてくることでしょう。
自動売買派のトレーダーにとっては
今後1年間のビットコイン業界の動きから目が離せない状況になってきましたね。
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