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売買戦略に自信満々のMT4 EA「ストラテジーキング2」について
「売買戦略の王様」と名乗る強気のEAが登場
現在fx-onの売上ランキングで「Hornet USDJPY」を抜いて
2位に浮上してきたのが「ストラテジーキング2」です。
販売者さんはこのEAのロジックにかなり自信満々ようで、
それはこのEAのネーミングにも現れていますね。
先日取り上げた「Hornet USDJPY」はいまだに好調を維持しているので、
3位に落ちたのは既に購入者が飽和状態になってしまったのか、
或いは「ストラテジーキング2」が
それを超えるような魅力を持っているのかのどちらかなのでしょう。
フォワードテスト開始は2016年9月21日からと
まだ1月半ほどしかたっていないというのに
ランキングがアップするというのは
それなりの理由があるからなのではないかと思います。
しかも価格が55,000円とfx-onで販売されているEAの中では
かなり高額な商品なのにもかかわらず既に11本も売れています。
名前も強気なら価格も強気な「ストラテジーキング2」の秘密を
さっそく探っていくことにしましょう。
「ストラテジーキング2」の概要
最近好成績をあげているEAはドル円のものが多いのですが、
この「ストラテジーキング2」も例外ではありません。
使用通貨ペアはドル円でチャートは4時間足を使用、
トレードスタイルはデイトレードとなっています。
4時間足という比較的大きな時間枠のチャートを使用する
デイトレードEAというのはあまり見かけないので新鮮ですね。
最大ポジション保有数は1なのですが、
デフォルトの設定ではレバレッジベースによる
マネーマネジメント（複利運用）がオンになっています。
トレード回数は少ないのですが、
勝てる時だけ確実に勝ちを狙いに行く高勝率タイプのEAを目指して開発されており、
バックテストやフォワードテストを見てもそれは如実に現れています。
「ストラテジーキング2」が勝率を上げるために採用している
トレードに対する基本的な思想は以下の3点です。
1.トレンド転換を狙う
トレンド転換を狙うと言うと通常はトレンドの変わり目を狙うことを意味します。
解説を読む限りはトレンドの初動を狙うトレードで、
高勝率とトレード時間の短縮を狙っているようです。
2.全予測システムが一致した時を狙う
ストラテジーキング2には3種類のトレンド予測システムが実装されています。
エントリーは3種類のシステムが一致した時だけするようになっています。
いわゆるパーフェクトオーダーを狙っているわけですね。
3.暴騰・暴落の回避
エントリーを厳選しているので
確率で暴騰・暴落時にポジションを保有している確率は1割程度となっています。
エントリーを厳選することでエントリー回数は少なくなりますが、
ドローダウンは低く抑えることができます。
上記から「ストラテジーキング2」は複数のトレンド判定ロジックを搭載し、
勝てる確率の高い場合のみエントリーするEAであることがわかると思います。
一般的に強力なフィルターを備えバックテストでのエントリー回数の少ないEAというは、
フォワードテストで苦戦することが多いのですが今のところ順調な成績を上げています。
フォワード開始からまだ7回しかトレードしていないので、
現時点で優れたEAであるという判断は出来ませんが
今後に期待を持たせてくれるEAであることは間違い無いでしょう。
最大ストップロスは93pips、テイクプロフィットは20pipsとなっているので、
イメージ的にはストップロスを深めにとったスキャルピングEAといった感じでしょうか。
ストップロスが深い分20pipsとちょっと多めの利幅を取っているのですが、
高勝率を確保しているのでは悪いセッティングではないようですね
最大ポジション数が1で、ナンピン・マーチンゲールをしないということなので
開発者さんが基本ロジックの優秀さに自信を持っていることがわかります。
アジア時間早朝のスキャルピングEAとは違い、タイムフィルターを装備しない
フルタイム可動型のEAとなっているのも特徴のひとつですね。
バックテストを解析してEAの本質に迫る
fx-onで公開されている「ストラテジーキング2」のバックテスト結果は
複利機能がオンになっている状態なので、
収益曲線からEAの性格を探ることは非常に困難です。
個人的には単利でのバックテスト結果を載せていない販売者には
詐欺師が多いと思っているのですがこのEAの場合はどうなのでしょうね。
ちょっと面倒くさいのですが複利でのバックテスト結果を
単利でのバックテストに変換してみることにします。
販売ページでの純益は10年間で7,016,793円という
非常に勇ましいものでしたが
これを単利にしてみると4,345pipsという非常にしょぼい結果になってしまいます。
これでは単利でのバックテスト結果を載せたくないという気持ちもよくわかります。
購入者側から見たら最適化した10年間での純益が
5,000pipsに満たないようなEAには魅力を感じませんからね。
その魅力不足の部分を、複利の魔法で補っているのがこのEAの正体のようです。
もっともこの複利の魔法は高い勝率を持った素性のいいEAがなければ
かけることが出来ないのも事実なので、
このようなやり方を全否定することはしません。
ただ心配なのはトレード回数が少ないことや
フィルターがかなりきつめにかかっていることで、
過剰なカーブフィッティングに陥っているのではないかという
一抹の不安を残しているということでしょう。
現時点では素晴らしいフォワードテスト結果を残しているので
杞憂に終わればいいのですが。
収益曲線は以下のようになります。
フルタイムのスキャルピングEAっぽい形で、
2010年以前に流行っていた「EA Shark」を思い出してしまいます。
一回の負けは5回の勝ちトレードで取り戻せるので、
収益曲線を見る限り連敗さえしなければ非常に扱いやすく、
資金管理もやりやすそうなEAに見えますね。
続いて年ごとの収益をチェックしていきます。
10年間で負け越している年がないのは評価できますね。
8割の年で400pips以上稼いでおり非常に安定したトレードをしていると思います。
ショートトレードとロングトレードの割合は48%：52%で
ロングトレードの方が多くなっています。
ショートとロングの勝率がほとんど変わらないことから、
過去10年間ではロングが稼ぎ頭になっているようですね。
4時間足チャートを使用するので
エントリーする時間は0時、4時、8時、12時、16時、20時の6パターンになります。
このトレード時間を見るだけでもガンガンエントリーするEAじゃないことがわかります。
トレード結果の詳細を見るとほとんどのトレードで勝ち20pips、
負け93pipsとなっているので、途転売買、時間成行、取引停止など
このEA特有の内部ロジックが発動することはほとんどないようです。
エントリーしたらストップロスかテイクプロフィットにかかるまで放置するというのが
基本的なスタイルとみていいでしょう。
フォワードテストはどうなの？
フォワードテスト開始からまだ1ヶ月半しか経過していないので
データが非常に少ないのですが、面白い傾向が見られます。
月ごとの成績は以下のとおり。
9月：60pips
10月：60pips
11月：20pips
合計：120pips
月平均は60pips程度なのはバックテストを解析して想定できましたが、
実際もpipsベースではこんな程度しか稼げていません。
フォワードテスト見ているだけだと5万5千円もするEAが
「たったこれだけしか稼げないのかよ」と思ってしまうような内容ですよね。
ではなぜこのEAが、人気ランキングの2位に浮上したのでしょうか？
様々な理由があるとは思いますが、
フォワードテストでも勝率の高さを維持出来ているというのが
購入動機の大きなウェイトを占めているとしかいいようがありません。
サンプル数が7トレードしかないので、
この段階でフォワードテストの勝率を持ち出すのは
時期尚早なのは百も承知なのですが、
バックテストでの勝率90%とフォワードテスト負けなしという実績が
購入意欲を後押ししているのは間違いないことでしょう。
「ストラテジーキング2」のフォワードテストを見ていて気になったのは
売りポジションと買いポジションが偏っていることです。
9月：売り2回、買い1回
10月：売り2回、買い1回
11月：売り1回
合計：売り5回、買い2回
バックテストでは買いエントリーの方が多かったのですが、
フォワードテストでは逆の結果を示しているのは
9月から現在までの相場の動きが影響しているのでしょうか。
ポジションの平均保有時間を見ても買いポジションの方が長く保有しており、
なかなか利益確定できずに苦戦しているのがわかります。
フォワードテスト期間中は上昇傾向だったので、トレンド転換を何度も検知して
ショートトレードが多くなったのではないかと推測していますが、
EAのロジックはブラックボックスなので
実際のところはどうなっているのかわかりません。
今後のフォワードテストでサンプル数が多くなって来れば
このEAのロジックなどがわかってくるかもしれないですね。
結局のところ「ストラテジーキング2」は買いなのか？
さて高勝率の人気EAである「ストラテジーキング2」は買うべきEAなのでしょうか？
ポイントとなる点は2つあります。
・取引回数が少ない
・勝率が高い
はっきり言うと取引回数が少なすぎて
単利で稼働させていたのでは対して稼ぐことは出来ません。
その欠点を複利運用で補うというのがこのEAのコンセプトとなっているので、
複利運用に抵抗のない人にとってはお勧めなのかもしれないですね。
取引回数が少ないので1度負けると負けた分を取り戻すために
かなりの期間を要するという点は覚えておいた方がいいと思います。
バックテスト上は最大連敗数が2なのですが、
実運用ではこれを超えてくる可能性もあります。
複利でロット数が上がっている状況では相当メンタルに負担がかかってきます。
個人的にはトレンドフィルターがかなり強めにかかっているように思うので、
カーブフィッティングかどうかを見極めるためには
もう少しフォワードテストでのサンプル数が増えてからでないと何とも言えません。
むしろ、購入するのはそれからでもいいでしょうね。
ただ、今後のフォワードテストの結果次第では
それなりに有望なEAの一つとなるポテンシャルを秘めているのではないかと思います。
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