オシレーター系のテクニカル指標、ストキャスティクスの基礎知識と活用法

 

ストキャスティクス(Stochastics)= 確率論

 

ストキャスティクスとは、1950年代にジョージ・レーン氏によって考案されたテクニカル指標です。

 

直訳すると、Stochastics = 確率論となります。

 

ストキャスティクスは、一定の期間の高値と安値の値幅に対して、
現在の価格どのくらいに位置しているかを数値化、ライン化するものとなっています。

 

 

オシレーター系のテクニカル指標で、「売られすぎ」「買われすぎ」を判断する、
逆張り指標とされているのが一般的ですね。

 

 

 

ラインの種類と計算

 

さて、ストキャスティクスには3種類(%K、%D、Slow%D)のラインがあり、
それらを組み合わせて表示します。

 

各ラインの計算式は以下の通りです。

 

%K=(直近終値-設定期間の安値)÷(設定期間の高値-安値)
%D=%Kの設定期間の平均値
Slow%D=%Dの設定期間の平均

 

計算式を覚える必要はありませんが、
ストキャスティクスは設定を変更したり組み合わせを変える際は
どのような意図で作られたかは理解しておいた方が良いでしょう。

 

ちなみに、ラインの動きとしては、上から順に滑らかになっていきます。

 

 

 

ファストストキャスティクスとスローストキャスティクス

 

ストキャスティクスには、2つの組み合わせがあり、
「%Kと%D」を使う「ファストストキャスティクス」
「%DとSlow%D」を使う「スローストキャスティクス」があります。

 

ファストストキャスティクスは、直近値動きに敏感で、
比較的売買サインは多く、その分ダマしも多くなりがちです。

 

スローストキャスティクスの方は、
ファストストキャスティクスから平均化されているので、
動きは滑らかになりますが
比較的売買サインは少なくなり、ダマしに強くなる傾向があります。

 

一般的にはファストストキャスティクスがメジャーとなっていますね。

 

 

 

ストキャスティクスの活用法

 

ストキャスティクスは基本的に逆張り指標として活用されますが、
ここでは主に使われる2つの活用方法を紹介します。

 

 

2本のラインが交わるタイミングで売買

 

 

20%以下の水準で%Kと%Dがゴールデンクロスした時に買い
70%以上の水準で%Kと%Dがデッドクロスした時に売り

 

逆張り指標としてはこのような使われ方が最も一般的とされています。

 

しかしこういった活用方法は、レンジ相場では有効ですが、
トレンドが発生してしまうとストキャスティクスは
上下に張り付いてしまいますので注意が必要です。

 

 

 

 

逆行現象を確認してトレンドの転換点を探る

 

 

上記の画像を見ていただくと、チャートの高値が切り上がっているのに対し、
同期間のストキャスティクスでは高値を切り下げています。

 

これが逆行現象です。(※安値の際はこの逆になります)

 

その後相場は転換していることが確認できます。

 

これはダイバージェンスとも言います。

 

必ずしもダイバージェンス後に転換するといったものではありませんが、
相場の高値圏、安値圏では、このような状態が多く見られます。

 

 

ダイバージェンスには、リバーサルシグナルというものもあって、
以下のような状態を言います。

 

 

ダイバージェンスとは反対の状態で、チャートの安値が切り上げっているのに対し、
ストキャスティクスでは高値を切り下げています。

 

このような状態をリバーサルシグナルと言い、
ヒドゥン・ダイバージェンスとも言われています。

 

この状態のリバーサルシグナルが確認されると、相場はまだまだ「強気」と判断します。

 

 

 

ストキャスティクスの開発者ジョージ・レーンの提唱する活用法

 

先程紹介した活用法は一般的なものになりますが、
ストキャスティクス開発者本人は、2つの明確な活用法を提唱しています。

 

①スパイク・トップ(スパイク・ボトム)

 

 ・15%の水準を下方から上抜いたら買いシグナル
・85%の水準を上方から下抜いたら売りシグナル

 

 

②ガービッジ・トップ(ガービッジ・ボトム)

 

 ・30%以下の水準で%Kが%Dを2度上回ったら買いシグナル
・70%以上の水準で%Kが%Dを2度下回ったら売りシグナル

 

 

ストキャスティクスまとめ

 

ストキャスティクスでは、主に逆張り指標として活用されていると解説しました。

 

オシレーター系の指標全般的に言えることですが、
レンジ相場では有効でも、強いトレンドが形成された時に、
ストキャスティックスは上下に張り付いてしまい全く通用しなくなってしまいます。

 

もしも、このような場面で活用する場合には、徹底的な損切設定が必須です。

 

損切りの設定をせずにナンピンを重ねてしまえば、
あっという間に強制ロスカットとなってしまうことでしょう。

 

 

開発者本人も逆張り指標としての活用法を提唱するものではありますが、
トレーダーの中には、「逆張りの指標ではない」と唱える者もいます。

 

ストキャスティクスに限った話ではありませんが
インジケーターを妄信するのではなく、他のテクニカル指標を併用するなどして、
トレーダー自身で手法を確立してく必要があるのですね。

 

 

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