FXトレード研究会（通称：FTK） 管理人自己紹介
FXトレード研究会 管理人（メンバー別自己紹介）
検証評価カテゴリー（商材別）
MT4でブレイクアウト戦略を検証
MT4の高機能チャートが可能にする多彩なトレード戦略
MT4は高機能なチャートソフトで、
テクニカル分析に必要なラインツール、フィボナッチツール、
カスタムインディケーターなどはほとんど揃っています。
チャート上でテクニカル分析をしながらトレードできるので、
テクニカル分析派のトレーダーには登場してからずっと支持を受け続けています。
また、デモ口座を開設すれば誰でも無料で使用することのできるという
太っ腹なところも魅力の一つです。
MT4に対応していないブローカーでトレードしている人は、
MT4で直接注文を出すことは出来ません。
しかし、MT4を利用してテクニカル分析をすることは出来るので、
そのテクニカル分析結果をもとに高度な売買戦略を立てることは可能です。
つまり、この売買戦略を元に自分のブローカーでトレードすれば
MT4の恩恵を受けることが出来るわけです。
ただチャートを2枚ひらく必要があるので、
ディスプレイのサイズは大きい方がお勧めです。
理想はマルチディスプレイでしょうが、
スキャルピングやデイトレードなどの短期トレードでなければ
ノートパソコンでも十分でしょう。
トレーダーはトレードに勝利するために様々なトレード戦略をたてるわけですが、
トレード歴が浅いうちは複雑な戦略はお勧めできません。
シンプルなトレード戦略は、迅速かつ正確な判断に繋がりますし
長く続けられるのではないかと思います。
今回紹介しているトレンドラインや
高値安値のブレイクアウト戦略もシンプルでセットアップも非常に簡単です。
トレンドラインを使ったトレード戦略
トレンドラインとは高値・安値を結んだ線のことで、
相場の現在のトレンドを知る上で注目度が高く、かつ重要なテクニカル分析です。
上昇トレンドの条件は安値が切りあがっていくことなので、
安値を結んだトレンドラインは上昇方向へ傾いたものになります。
一方下降トレンドでは、高値が切り下がっていくので
高値を結んだトレンドラインは下降方向へ傾いていきます。
上昇トレンドの時は、トレンドラインが下値支持線として機能し
壁のような役割を果たしています。
価格がこの壁に跳ね返されることによって、
価格がこれ以上下落するのを阻止しているようにも見えます。
下降トレンドの場合はその逆で、トレンドラインが上値抵抗線として働きます。
下値支持線で価格が跳ね返される可能性が高いので、
トレード戦略としてまず考えられるのがトレンドライン上での待ち伏せです。
上昇トレンドの時にトレンドラインまで価格が下がってきたら、
買い注文を入れるわけですね。
思惑通り価格がバウンドしたら、利益を上げることが出来ます。
トレンドラインまで十分に引きつけているので、狙える利益も大きくなるわけです。
もちろん思惑が外れてトレンドラインを割ってしまったら
損失をだしてしまうことになります。
しかし、その場合でもトレンドラインの少し下に
ストップロスを入れておけば大きな損失を出してしまうことはありません。
ただし、このライン上は売り買いの攻防が激しくなる戦場ともいえる場所なので、
トレンドラインから近すぎるストップロスは
その攻防に簡単に巻き込まれてしまう危険性があります。
したがって、ある程度の余裕を持たせておいた方がいいでしょう。
トレンドラインはMT4のツールバーにある
「トレンドラインを作成」ボタンから作成することが出来ます。
トレンドが発生している相場を見つけたら、
とりあえずトレンドラインを引いてチャンスを伺う癖をつけておきましょう。
また、トレンドラインが下値支持線となることを利用して、
ブレイクアウトを狙うという方法もあります。
トレンドライン上は売買の攻防の激しいポイントでもあるので、
ブレイクアウトの判断を焦り過ぎると騙しにかかりやすくなってしまいます。
順張りに比べると難易度が若干高くなると思います。
同じブレイクアウトでも高値安値ライン（HLバンド）のブレイクアウトは、
トレンドラインのブレイクアウトよりもわかりやすいと思います。
EA化しやすいので有効性を検証することも簡単にできます。
ブレイクアウト（高値安値ライン）戦略の検証
ブレイクアウト戦略として有名なのは
エリート投資集団であるタートルズが採用していたタートルブレイクアウトシステムと
リチャード・ドンチャン氏が考案したドンチャン・ブレイクアウトでしょう。
この二つのブレイクアウトは過去のｎ日間の高値、安値に注目しており、
終値で最高値や最安値を更新したら仕掛けるという非常にシンプルな戦略です。
【ドンチャン・ブレイクアウト】
買いエントリー：日足の終値 ＞ 過去40日間の最高値
買い手仕舞い：日足の終値 ＜ 過去20日間の最安値
売りエントリー：日足の終値 ＜ 過去40日間の最安値
売り手仕舞い：日足の終値 ＞ 過去20日間の最高値
【タートル・ブレイクアウト】
買いエントリー：日足の終値 ＞ 過去20日間の最高値
買い手仕舞い：日足の終値 ＜ 過去10日間の最安値
売りエントリー：日足の終値 ＜ 過去20日間の最安値
売り手仕舞い：日足の終値 ＞ 過去10日間の最高値
現在の相場ではこの戦略でトレードしても利益は出ないのですが、
ｎ期間の高値・安値ブレイクアウトが非常に優れた戦略であることに間違いありません。
ブレイクアウトによる仕掛けは相場のモメンタムを捉えようとする試みで、
手仕舞いに関してはトレーリングストップと同じような働きをしています。
日足の終値でエントリーのタイミングを計るので、
チャートに張り付いている必要がないのも魅力的です。
EAを作成すれば、簡単にトレード戦略を分析できるので
現在にマッチしたブレイクアウト戦略について考えてみましょう。
今回作成したEAは過去のｎ期間の高値・安値のブレイクアウトでエントリーするEAです。
手仕舞いに関してはストップロス、テイクプロフィット、
ブレイクイーブン（建値ストップ）を採用しています。
ボラティリティが高く、ブレイクアウト戦略に向いていると思われる
ポンド円の日足チャートを使い、EAを最適化してみることにしました。
最適化の期間は2000年1月1日から2015年5月31日までの約15年間で、
2015年5月31日から2016年5月31日までの1年間を
疑似フォワードテスト期間とします。
最適化結果をすべて検証していく時間はないので、
損益が一番大きかったパラメータを採用することにします。
バックテスト結果は以下の通りになります。
途中かなり大きなドローダウンがあったり、横ばいの状況が長く続いたりと
理想的な収益曲線とはなりませんでした。
EAのパラメータはそのままで期間を2015年5月31日から
2016年5月31日に変更しバックテストをしてみます。
つまり疑似的なフォワードテストを1年間走らせるというわけです。
EA作ってから1年間も気長にフォワードテストなんて
考えただけでも気が遠くなりますからね…。
トレード回数は少ないものの大きなトレンドを捉えていることがわかります。
レンジ相場での騙しを回避するためにブレイクイーブンを採用したのですが、
ある程度のドローダウンは覚悟する必要がありそうですね。
日足でのブレイクアウト戦略なので、
トレードのスパンとしてはスイングトレードと言ってもいいでしょう。
1年間でトレード回数は38回、単純に365日を38で割ると
20日に一回のトレードということになります。
アクティブなトレーダーにとってはちょっと物足りない回数かなという気がします。
オリジナルのルールとはかけ離れてしまいますが、
トレード回数を稼ぐために4時間足での最適化も実施してみました。
途中に緩やかで大きなドローダウンがありますが、
その後はブレイクアウト戦略らしく相場が荒れている時に
大きな利益を上げているのがわかります。
取引回数も日足の場合と比べると3倍以上あります。
2004年以降の相場には比較的マッチしているようですね。
期待を胸に秘めて1年間の疑似フォワードテストをしてみました。
期待していただけにがっかりの結果でした…。
1年間のトータルでほぼプラスマイナス0です。
損をしていないからいいじゃないかという意見もあるかもしれませんが、
この一年間のポンド円のボラティリティの高さを考えると
不満の残る結果としかいいようがありません。
そんな中、最適化の期間を直近5年に変更し、
最近の相場にマッチしそうなパラメータを探ってみました。
2014年付近のドローダウンが気になりますが、
ブレイクアウト戦略っぽい資産曲線になりましたね。
一年間の疑似フォワードテストは以下の通りです。
出入りの激しい資産曲線になっていますが、
年間で764pipsのプラスとなっているのでまあ良しとしましょう。
EAを開発している人ならわかっていただけると思いますが、
これだけシンプルなロジックで、
直近1年間の疑似フォワードテストでマイナスにならないというのは
意外と凄いことだと思います。
リチャード・ドンチャン氏に感謝ですね。
EA作成に要した時間は2時間程度なので、
もっと時間をかけて作っていけばさらにパフォーマンスが上がることも期待できます。
日足から4時間足にすることでトレード回数が増えたので、
フィルターを使用すればパフォーマンスがもっとアップするかもしれません。
ただし、フィルターを使用するにしても
カーブフィッティングを避けるためにシンプルなものを選択する必要があるでしょう。
移動平均線によるトレンドフィルターや
連敗フィルターなどが有効な選択肢になりそうです。
ブレイクアウトには他にも様々なものがあります。
中でもロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトという
東京時間に形成されたボックスのブレイクアウトが有名です。
ロンドン・オープニング・レンジ・ブレイクアウトについては、
次の機会に検証していきたいと思います。
ブレイクアウト戦略にとても役に立つHLバンドを用意しました。
このインディケーターはｎ日間の高値・安値ラインと
高値と安値の中間のラインを表示することが出来ます。
ブレイクアウト戦略はもちろんのこと
トレーリングストップの位置を決めるのにも役立ちますのでぜひ活用してみてください。
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