そのトレード手法、破産するよ。バルサラの破産確率表で検証してみて

 

トレードで生き残るためにやっておくべきこと

 

資金を増やすために投資を始めたはずなのに、
資金を減らしてしまう。

 

コツコツと増やした資金を吹っ飛ばしてしまい、
破産に追い込まれてしまう。

 

投資の世界では、9割の人が資金を増やすことが出来ていないそうです。

 

(9割という数字はよく議論されている数字なのですが、
実は明確なデータはありません。)

 

ほとんどのトレーダーが、
自身が行っている手法には優位性があると思って
トレードを行っているはずです。

 

「数年の検証を行った上でトレードを行っている」
「しっかりと損切りを行っているから大丈夫」
「資金管理が出来ているから破城しない」

 

などなど…

 

どれも重要な要素ですが、
しかしこれらはこの先勝ち続けられる保証にはなりませんし、
絶対に破産しない保証にもなりません。

 

投資は“勝つ”ことを目的としていますが、
そのために前提として必要なことは“負け”ないこと。

 

ここでの負けないことというのは、破産に陥ってしまわないことです。

 

そのためには自身のトレード手法が、破産する確率
どの程度あるのかを確認する必要があります。

 

その方法として「バルサラの破産確率表」を使うことで、
自身のトレード手法の破産する確率を出すことができるのです。

 

 

 

バルサラの破産確率表とは

 

バルサラの破産確率表は、「ナウザー・バルサラ」という数学者が、
トレードルールの破産確率を算出するために考えられた計算表です。

 

破産確率とは、投資資金の全額を失う確率ということです。

 

この確率が高ければ高い程、そのトレード手法を続けることが
危険ということになります。

 

 

バルサラの破産確率を算出するためには三つの変数を用います。

 

1.勝率
2.平均損益率(ペイオフレシオ、リスクリワードレシオ)
3.リスクにさらす資産の割合

 

 

1の”勝率”は、文字通り勝ちトレードの割合です。

 

勝率(%) = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100

 

(例)
トレード成績が7勝3敗なら、勝率=7÷10×100=70%

 

 

2の”平均損益率”は、勝ちトレードの平均利益額と
負けトレードの平均損失額との割合
です。

 

損益率(倍) = トレードの平均利益額 ÷ トレードの平均損失額

 

(例)
平均利益額10,000円、平均損失額が5,000円なら、損益率10,000÷5,000=2倍

 

 

3の”リスクにさらす資金比率”とは、
資金に対して1回のトレードで許容する損失の割合です。

 

リスクにさらす資金比率(%) = 1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金 × 100

 

(例)
口座資金100万円で1トレードの許容損失額が2万円なら、
リスクにさらす資金比率=20,000÷1,000,000×100=2%

 

この「リスクにさらす資金比率」は、
一般的に「2%以下」に抑えることが安全と言われています。

 

 

この三つの変数から、破産確率を導き出すことが出来ます。

 

バルサラの破産確率に関する情報はインターネット上でも多く出回っていますが、
その中には、「勝率」と「平均損益比」しか用いていないことが多々見られます。

 

バルサラの破産確率を正確に求めるには三つの変数で算出しなければいけません。

 

 

リスクにさらす資金の割合が2%の場合のバルサラの破産確率表

 

 

図のように、
勝率が低くても、平均損益比が高ければ、破産確率は低くなりますし、
勝率が高ければ、平均損益比が低くても、破産確率は低くなります。

 

もちろん、双方が高いに越したことはありませんが、
それは自身のトレード手法に委ねられます。

 

 

 

バルサラの破産確率の計算方法

 

バルサラの破産確率を算出するには、微分・積分を利用した数式を使います。

 

破産確率=「Q」
資金=「n」
勝率=「p」
平均損益比=「k」
資金率=「p」

 

と設定します。

 

・バルサラの破産確率の数式

 

x = px^(k+1) + (1-p)
0 < x < 1 → xは1以下の数になります。
Q = x^(n/b)

 

これがバルサラの破産確率の数式になります。

 

簡単ですね。私なら30秒くらいで算出できます。
計算ソフトを使って(笑)

 

この計算式を覚える必要はありませんし、
本質的には一度理解できればその後は忘れてしまって大丈夫です。

 

 

この手の計算機能のあるサイトをいくつか確認しましたが、
やはり多くのサイトでは「リスクにさらす資産の割合」が
用いられていませんでした。

 

実際にご自身で計算される際には、「リスクにさらす資産の割合」
入れて計算できるサイトを選んで計算してみて下さい。

 

中には、トレードを継続していく過程での資金に対する損失の許容を、
定率とするか定額とするかでも計算できるようなものもあります。

 

 

 

バルサラの破産確率の理想値

 

バルサラの破産確率を算出することで、資金をすべて失う確率がわかります。

 

この破産確率の理想値としては、言うまでもなく「0%」です。

 

 

巷では「5%までに抑えられていれば大丈夫」との声もありますが、
可能な限り「0%」に近づけたいところです。

 

0%に近い破産確率を導き出すトレードルールを作るのは、
簡単なことではありませんが、
これはすなわちトレードで勝ち続けることの難しさの裏付け
とも言えるでしょう。

 

ただ、大切な資金を減らさないためにも、
この点には常に意識してこだわっていくことは大切です。

 

 

安定度の高いトレードルールを作り上げるには、
「勝率・平均損益比・リスクにさらす資金率」を
なるべく理想に近づけることが重要になります。

 

トレードルールを確立する中で、しっかりと検証を行い、
これらの変数をできる限り大きな母数から導き出し、
バルサラの破産確率を確認しながら
自身の手法をブラッシュアップしていってください。

 

 

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