売買シグナルやトレンド判定に便利な「移動平均線」について

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カン頼みのギャンブルトレードから卒業しよう

 

ドル円110円台まで下落し、
2014年11月以来の安値をつけるなど神経質な動きを見せています。

 

こうした神経質な動きはFXを始めたばかりの初心者にとっては、
かなり高いハードルとなって立ちはだかっていることでしょう。

 

FX初心者の中にはトレードの際、有名ブロガーによる相場の展望を参考にしたり、
なんとなく上がりそうとか下がりそうという
カンを頼りにトレードしたりしている人もいるかもしれません。

 

 

確かに短期的にはそれでうまくいくこともあるかもしれませんが、
長い目で見るとどこかで大きな損をする可能性があるので注意が必要です。

 

相場を自分で分析しシナリオを描いてエントリーした場合は、
相場の急変によりシナリオが崩れたとしても自分自身で対処することが出来ます。

 

しかし、人の意見を鵜呑みにした場合やカン頼みのトレードした場合、
相場が急変した時にどこで逃げればいいのかの判断が難しくなります。

 

平穏な相場ばかりなら問題ないかもしれませんが、
そのよう相場がいつも待っていてくれるとは限りません。

 

相場はファンダメンタルズによって動くことが多いのですが、
情報収集能力に限界のある個人トレーダーにとって
ファンダメンタルズを把握することはなかなか難しいことです。

 

 

せいぜいFX取扱会社の提供しているレポート
有料のメルマガなどを購読する程度しか出来ないと思います。

 

機関投資家などのビッグプレイヤーと比較したら
情報の量や質の点で全く勝負にならないと言ってもいいでしょう。

 

 

こうした情報源の限られている個人トレーダーの強い味方になってくれるのが
テクニカル分析です。

 

テクニカル分析とは相場の過去の動きから得られる
一定のパターンなどの規則性を利用して相場を予測する分析方法です。

 

MT4などのチャートソフトで日足チャートを開いてみてください。

 

 

日足チャートに表示されているロウソク足を見ていると相場が上昇しているのか、
下降しているのかがなんとなくわかると思います。

 

チャートを開き過去の値動きを見るだけでも、
今後どのように価格が推移していくのかを予測する大切な判断材料になります。

 

 

20160318TechA

 

 

このようなシンプルな方法でも、トレンドが出ているのか出ていないのかがわかれば
立派なテクニカル分析と言ってもいいのではないかと思います。

 

しかし、ロウソク足だけではトレンドが発生している状態と
そうではない状態の線引きがどうしても曖昧になってしまいます。

 

そこで活用したいのがチャートソフトに装備されているインディケーターです。

 

 

FX取扱会社によって使われているチャートソフトは様々なのですが、
移動平均線、ボリンジャーバンド、ストキャスティクス、RSIなどは
ほとんどのチャートソフトに採用されています。

 

多くの人が見ているインディケーターは機能することが多いので
トレードに際してはこれら4つのインディケーターは意識しておいた方がいいでしょう。

 

 

 

最もメジャーなテクニカル分析は移動平均線

 

様々なテクニカル分析がある中で最もメジャーで
誰が知っているテクニカル分析といえば移動平均線といってもいいでしょう。

 

もし、トレードする時にインディケーターを一つだけしか使えないとしたら
迷わず移動平均線を選ぶ人はかなりの数に上るのではないでしょうか。

 

まさに王道中の王道と言えるインディケーターですね。

 

 

では移動平均線とはどのようなものなのでしょうか?

 

 

移動平均線とは、過去の一定期間の価格の平均値を算出し、
それぞれの平均値をラインで結びチャート上に表示したものです。

 

計算に使われる価格には通常は終値が使用されています。

 

移動平均線は、現在の相場のトレンドの状況を判断するために非常に有効です。

 

例えば、移動平均線が上を向いていれば上昇トレンド、下を向いていたら下降トレンドと判断することが出来ます。

 

 

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移動平均線には「単純移動平均線(SMA)」、「指数移動平均線(EMA)」、
「平滑移動平均線(SMMA)」、「線形加重移動平均線(LWMA)」

など様々な種類があり、それぞれに特徴があります。

 

 

この中でもっとも一般的なのが、
過去の一定期間の価格を単純に平均した単純移動平均線です。

 

例えば計算期間が20日の単純移動平均線の場合は、
直近の20日間の終値の平均値を表示したものです。

 

比較的に素直な形状のラインを描くので初心者にも
見やすいインディケーターと言えるでしょう。

 

 

移動平均線の計算期間はパラメーターで自由に設定できます。

 

トレンドの転換に敏感に反応させたい場合は計算期間を短くとった「短期線」
騙しの少なさを重視するのなら「長期線」の使用が一般的です。

 

 

 

移動平均線と為替レートの位置関係を利用した「グランビルの法則」

 

移動平均線は傾きによって上昇トレンド、下降トレンドを判断するのに役立ちますが、
それ以外にも様々な活用方法があります。

 

その中でも特に有名なのが「グランビルの法則」です。

 

 

グランビルの法則はジョセフ・E・グランビルによって考案された法則で、
買いシグナル売りシグナル8つのパターンに分類しています。

 

 

《買いシグナル》

 

1.移動平均線が下向きになった後に横這い、
上向きに転じた時に為替レートが移動平均線を上抜けた時
2.移動平均線が上昇している時に為替レートが移動平均線を下回った時
3.上昇している移動平均線より上で為替レートが
下降したものの移動平均線に触れずに反発した時
4.上向きだった移動平均線が下向きになり
為替レートが移動平均線とかけ離れて大きく下落した時

 

 

《売りシグナル》

 

1.移動平均線が上向きになった後に横這い、
下向きに転じた時に為替レートが移動平均線を下抜けた時
2.移動平均線が下降している時に為替レートが移動平均線を上回った時
3.下降している移動平均線より下で為替レートが
上昇したものの移動平均線に触れずに反発した時
4.下向きだった移動平均線が上向きになり為替レートが
移動平均線とかけ離れて大きく上昇した時

 

 

買いシグナル、売りシグナルともに4つのパターンがありますが、
比較的わかりやすいシグナルは3番目の法則です。

 

下の画像の赤いラインは200日移動平均線です。

 

このチャートでは2回ほど明確な買いシグナルが出ていますね。

 

 

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グランビルの法則の凄いところは移動平均線の傾きでトレンドの方向を把握しながら、
移動平均線と為替レートの位置関係の変化によって売買シグナルを出すという点です。

 

グランビルの法則を使うことでかなりシステマティックなトレードができるので、
初心者のトレーダーにとっては強い味方となることでしょう。

 

 

 

複数の移動平均線を表示してみよう

 

グランビルの法則で使用する移動平均線は一本だけでしたが、
複数の移動平均線を表示することでも売買シグナルを確認することも出来ます。

 

ここで言う複数の移動平均線を表示するというのは、
複数の計算期間の移動平均線を表示させるということを意味します。

 

 

一般的には長期線と短期戦の2本のラインを表示することが多いのですが、
長期線、中期線、短期線の3本のラインを組み合わせてトレードするトレーダーもいます。

 

 

気になるのは長期線、短期線の計算期間の数値ですが、
特に決まりはないので自分のトレードしやすい期間で設定してOKです。

 

例えば、短期を重視する場合は、5日線と15日線
中期を重視する場合は21日線と89日線
長期を重視する場合は50日線と200日線などという組み合わせをしてもいいわけですね。

 

 

期間の異なる2本の移動平均線を使って売買のタイミングを判断する場合、
移動平均線同士の交差(クロス)を利用するのが一般的です。

 

短期の移動平均線が長期の移動平均線
下から上に抜けた状態を「ゴールデンクロス」と呼びます。

 

これは典型的な買いシグナルと考えられています。

 

 

一方、短期の移動平均線長期の移動平均線を上から下に抜けた状態は
「デッドクロス」と呼ばれ、売りシグナルと考えられます。

 

移動平均線のクロスはサインとしてはとても明確でわかりやすいのですが、
トレンド転換点付近での騙しの回避が非常に難しいという欠点があります。

 

対策として期間をさらに長くとった長期線を組み合わせるのが有効ですが、
感度が鈍くなるのでトレードチャンス少なくなってしまいます。

 

わかりやすいシグナルを出してくれる移動平均線のクロスですが、
グランビルの法則と比較すると
実戦的か実戦的でないかという部分で劣っていることは否めないでしょう。

 

 

 

移動平均と為替レートの乖離率にも注目しよう

 

移動平均線為替レートの乖離率(率離れ具合)
トレードする際に重要な要素となります。

 

為替レートが移動平均線から離れすぎている場合、
相場は「買われ過ぎ」、「売られ過ぎ」の状態にあると言えます。

 

こうした過剰な値動きは次第に修正されて
移動平均線に近づいていくという習性があります。

 

 

乖離率をうまく利用することで、売買のタイミングを計ることが出来ます。

 

例えば10%以上乖離したら逆張りでエントリーし
移動平均線に近づいたら決済という売買戦略や、
10%以上乖離したらトレンドの方向にはエントリーしないという
フィルター的な使い方にも適しているのではないかと思います。

 

 

 

多くのトレーダーが利用している移動平均線は機能しやすい

 

移動平均線は最もポピュラーテクニカル分析なので
参考にしているトレーダーは数多くいます。

 

そのためトレンドの転換点売買シグナルが点灯するような節目のポイントでは
多くのトレーダーがエントリーチャンスを狙っています。

 

移動平均線が古くから多くのトレーダーに支持されているのは、
実際に機能しているからに他なりません。

 

移動平均線だけでもストラテジーが組めるのはもちろん、
他のインディケーターと併用することで
トレンドフィルターとして使用することも出来ます。

 

シンプルでありながら柔軟性の高さを併せ持った移動平均線をマスターすることで
トレードの質は確実にアップするのではないかと思います。

 

日々のトレードで少しでも参考にしていただけたら幸いです。

 

 

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