フィボナッチ・リトレースメントをトレードに活用しよう

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フィボナッチ数とは

 

フィボナッチ数(Fibonacci number)は、
イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ(ピサのレオナルド)
にちなんで名付けられた数で、
1202年に刊行された「算盤の書」(そろばんのしょ)の中の
「兎の問題」から生みだされています。

 

フィボナッチ数は自然界での現象で出現することが多く、
動植物の一見無秩序に思えるパターン
フィボナッチ数に当てはまることが多いようです。

 

 

フィボナッチ数が当てはまる自然界の現象として、
有名なのがヒマワリの花や実の数でしょう。

 

ヒマワリの花びらの数はフィボナッチ数であることが多く、
種はらせん状に並んでいるのですが、
そのらせんの数がフィボナッチ数なっていることが多くなっています。

 

 

フィボナッチ数列は0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,
89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597……
と続いており、
この数列には以下のような性質があるのです。

 

・連続する2つの数字の和はその次の数になります。
・どの数字も、一つ上位の数字で割ると0.618に近づきます。
・どの数字も0.382をかけると2つ下位の数字になります。
・どの数字も、3つ上位の数字で割ると0.236に近づきます。

 

 

ご存知のようにFXトレードにおいてもフィボナッチ数は重要で、
戻りや押しの判断の際に有効な優れたテクニカル分析です。

 

MT4には複数のフィボナッチツールが用意されていますので、
うまく活用して勝ちトレードにつなげていきたいですよね。

 

 

 

FXで使用されるフィボナッチの数値

 

人間という動物が作り出している為替の値動きは、
広く考えれば自然の摂理に支配されていると考えることも出来ます。

 

そうした考えに基づいて値動きを予測する時に役に立つのがフィボナッチの数列で、
株やFXなどの投資の世界では根拠としてよく利用されています。

 

ただしFXで主に用いられるのはフィボナッチ数列そのものではなく、
フィボナッチ数列から導き出される数値で、
23・6%、38・2%、61・8%、76・4%などの数値が重要視されています。

 

 

MT4のフィボナッチ・リトレースメントを見ると、
0.0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%、161.8%、261.8%、423.6%
という数値がデフォルト状態でセットされています。

 

 

実際に使用してみるとわかるのですが、
これらの数値が不思議と抵抗線や支持線として機能しているようで、
値動きに変化があらわれやすくなっているようです。

 

 

 

フィボナッチ・リトレースメントで押しと戻りを狙う

 

フィボナッチを利用したもっとも代表的なツールは
フィボナッチ・リトレースメントと言ってもいいでしょう。

 

MT4のフィボナッチツールの中では最も出番が多く、
気になるチャートパターンを見つけると
ついついフィボナッチ・リトレースメントを当ててみたくなる衝動にかられます。

 

トレンドライン同様にチャート分析の必需品となっているわけですね。

 

トレードに入るとき、大きなトレンドに乗るか、
あるいは大きなトレンドに逆流する小さなトレンドに乗るかというのは
トレーダーによって様々だと思います。

 

 

トレードするチャートが日足か時間足かでトレンドの判断は違ってくるのですが、
私の場合は大きなトレンドを重要視しているので日足チャートをよく使っています。

 

日足のチャートでトレンドの方向をチェックして、
逆行した瞬間を狙って波に乗るというトレード戦略ですね。

 

この逆行のことをリトレースメントと言いますが、
一般的には押し目買い、戻り売りと言った方がわかりやすいかもしれません。

 

このときのリトレースメントのサイズ
大きければ大きいほど利益獲得のチャンスも増えます。

 

入るタイミングを計って、最大限に利益を伸ばすためには、
フィボナッチ・リトレースメントはなくてはならない相棒です。

 

 

20150604A

 

 

実際にフィボナッチ・リトレースメントを用いてトレードしていると、
50%や61.8%のラインで跳ね返された場合に
大きなチャンスが訪れる場合が多いようです。

 

相場の状況を見極めながら、引きつけてからエントリーすることが出来るので
いわゆる高値買いや安値売りなど防止するのには最適です。

 

 

 

フィボナッチ・リトレースメントは外れることも多い

 

フィボナッチ・リトレースメントは、
トレードをするうえで非常に魅力的なツールであることは間違いありません。

 

多くのトレーダーが利用しているツールということもあり、
フィボナッチのポイントではチャート上に
何らかの痕跡が見られることが数多くあります。

 

 

綺麗に跳ね返されているパターンもありますし、
しばらくためらいながら跳ね返っているパターンもあります。

 

しかし、いくらフィボナッチ・リトレースメントといえども
魔法のツールというわけではありません。

 

 

相場の状況を把握して使う分には機能することが多いのですが、
やみくもに使ってしまうと外れることが多くなってきます。

 

 

下のチャートでは61.8%ラインショート方向へ跳ね返されると見せかけて、
そのままロング方向へ走ってしまいました。

 

一瞬反応するので、やはり61.8%ラインは意識されているのかなとは思いますが、
トレーダーの総意は上方向だったようで
フィボナッチでは抑えきれなかったという形になってしまいました。

 

 

20150604B

 

 

トレーダーそれぞれが見ているチャートの時間枠も違うし、
相場を動かすエネルギーであるファンダメンタルズが急変した場合、
いくらフィボナッチといえども機能しなくなるのは当然のことです。

 

これは他のテクニカル分析でも同様なのですが、
予測と逆行した時の対処方法をエントリーする前から決めておくことが重要なのです。

 

 

例えばフィボナッチ・リトレースメントの61.8%戻し
エントリーのきっかけとして使用する場合は、
100%以上戻ってしまったらロスカットをするなどの
ルールを作っておくことは極めて有効です。

 

 

ドル円で100円から101円にフィボナッチ・リトレースメントを引いて
ロングエントリーを狙う場合を考えてみましょう。

 

 

この場合、0%戻し、61.8%戻し、100%戻しはそれぞれ次のようになります。

 

0%戻し 101.000円
61.8%戻し 100.328円
100%戻し 100.000円

 

 

エントリーポイントが61.8%戻しの100.328円だとすると、
ストップロスは100.000円付近に置いておきたいところです。

 

この場合、ストップロスにかかった時の損失は0.328円(32.8pips)で、
0%まで戻った場合の利益は0.618円(61.8pips)となります。

 

実際のトレードでは0%戻しよりも上にテイクプロフィットを入れておくでしょうから、
リスクリワードレシオ的には悪くない戦略だと思います。

 

勝率4割以上をキープしておけばトータルで負けることはないので、
トレンドラインや移動平均線と組み合わせてエントリーの質
いかに上げていくかが勝負の分かれ目になるでしょう。

 

 

 

MT4でのフィボナッチ・リトレースメントの引き方

 

MT4では標準でフィボナッチツールが備えられています。

 

特にフィボナッチ・リトレースメントは
ツールバーから立ち上げることが出来るので大変便利です。

 

 

20150604C

 

 

使い方は簡単でロング方向へ引く場合は、直近の安値をクリックし、
直近の高値までドラッグするだけです。
(ショート方向へは直近高値から直近安値へドラッグします)

 

 

20150604D

 

 

フィボナッチ・リトレースメントが表示されるので、
後はエントリーポイントを分析すればOKですね。

 

 

 

フィボナッチはいろいろな使われ方をしている

 

MT4の標準のフィボナッチツールを使えば、
押し、戻りに加えて利益目標なども簡単に割り出すことが出来ます。

 

MT4に標準装備されているのは、フィボナッチ・リトレースメント、
フィボナッチ・チャネル、フィボナッチ・タイムゾーン、フィボナッチ・アーク、
フィボナッチ・エキスパンション

6種類のツールでこれさえあればほぼ困ることはないはずです。

 

 

とてつもなく高い精度を持っているなどと言うつもりはありませんが、
これらのツールは利用している人が多いので、
フィボナッチのポイントで相場が反応しやすいことは間違いありません。

 

 

FXではMT4標準のフィボナッチツール以外にも様々な場面で、
フィボナッチが使われています。

 

例えばマーチンゲールEAのロット計算にフィボナッチを使っていたり、
インディケーターの内部計算にフィボナッチを使っていたりと、
私たちの目に見えない部分でフィボナッチが使われています。

 

 

有名なのはピボットの計算にフィボナッチを使った
フィボナッチピボットというインディケーターですね。

 

このインディケーターはデイトレードでの利益目標に使うことで真価を発揮します。

 

フィボナッチをインディケーターの内部計算に利用することで、
インディケーターが本来持っている基本的な数値よりも
若干ずれてくるのがいいのかもしれませんね。

 

 

逆張りだけでなく順張りにもつかえる万能インディケーターの
ボンリンジャーバンドにフィボナッチを組み込んでみました。

 

といっても難しい計算をしているわけではなく、
偏差の値にフィボナッチ数を乗じているだけのシンプルなものです。

 

 

まずはオリジナル状態のボリンジャーバンドです。1σ、2σ、3σの3本を表示しています。

 

 

20150604E

 

 

続いて偏差にフィボナッチ(0.618)を乗じたボリンジャーバンドです。

 

 

20150604F

 

 

正直オリジナルと比較して優れているのかと言われると微妙なのですが、
ターゲットを決める時の参考くらいにはなるかもしれないですね。

 

BB_Fibonacciは以下のリンク先からダウンロードしてください。

 

 

BB_Fibonacci.ex4のダウンロードはこちら

 

 

インディケーターのパラメーターは以下のとおりです。

 

 

BandsPeriod:ボリンジャーバンドの期間(デフォルト=20)
Deviations3:偏差3(デフォルト=3);
Deviations2:偏差2(デフォルト=2)
Deviations1:偏差1(デフォルト=1)
FiboNumber:フィボナッチの数値(デフォルト=0.618)

 

 

フィボナッチに限らずFXにおけるテクニカル分析では、
使用している人が多ければ多いほど有効性が増してくる傾向があるようです。

 

特にフィボナッチ・リトレースメントは利用者が多いので、
局面ではほとんどの場合値動きに反映されているようです。

 

半値戻し61.8%戻しは、特に有効なので
積極的にトレードに取り入れていきたいですね。

 

 

本日取り上げたテーマはいかがでしたでしょうか?

 

 

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